Kvantitativ handel är inte tillgänglig endast för institutionella handlare. detaljhandeln handlar också om. Medan programmeringsförmåga rekommenderas om du vill producera algoritmer, är det inte alltid nödvändigt med dem. Program och tjänster finns tillgängliga som skriver programmeringskoden för en strategi baserad på de ingångar du anger. Koden som produceras av programmet / tjänsten är sedan ansluten till handelsplattformen och handel börjar. Men innan något av detta kan inträffa, vill man fortsätta att algoritmiska handlare genom flera steg bestämma exakt vad de vill åstadkomma med algoritmen, och hur.

Tidsram och begränsningar

Medan en välprogrammerad algoritm kan köras på egen hand, rekommenderas en del mänsklig övervakning. Välj därför en tidsram och en handelsfrekvens som du kan övervaka. Om du har ett heltidsjobb och din algoritm är programmerad att göra hundratals affärer en dag på ett minuts diagram medan du är på jobbet, kanske det inte är idealiskt. Du kanske vill välja en lite längre ram för dina affärer, och mindre handelsfrekvens så att du kan hålla flikar på den.

Lönsamhet i testfasen av algoritmen betyder inte att det kommer att fortsätta att producera dessa avkastningar för alltid. Ibland behöver du gå in och ändra handelsalgoritmen om resultaten visar att det inte fungerar bra längre. Det här är också en tidsåtagande att alla som åtar sig algoritmisk handel måste acceptera.

Finansiella begränsningar är också ett problem. Provisioner rackar upp mycket snabbt med en högfristig handelsstrategi, så se till att du är med den lägsta kostnaden mäklare tillgänglig och att vinstpotentialen för varje handel garanterar att du betalar dessa provisioner, eventuellt många gånger om dagen. Startkapital är också ett övervägande. Olika marknader och finansiella produkter kräver olika mängder kapital. Om daghandel aktier behöver du en minst $ 25 000 (mer rekommenderas) men handel forex eller futures kan du potentiellt börja med mindre.

Marknadsbegränsningar är ett annat problem. Inte alla marknader är anpassade till algoritmisk handel. Välj aktier, ETF, forexpar eller futures med riklig likviditet för att hantera de order som algoritmen kommer att producera.

Utveckla eller finjustera en strategi

När de ekonomiska och tidsbegränsningarna förstås, utveckla eller finjustera en strategi som kan programmeras. Du kan ha en strategi du handlar manuellt, men är det enkelt kodat? Om din strategi är mycket subjektiv, och inte regelbaserad, kan det vara omöjligt att programmera strategin. Regelbaserade strategier är enklaste att koda; strategier med poster, stopp förluster och prismål baserat på kvantifierbara data eller prisrörelser.

Eftersom regelbaserade strategier enkelt kopieras och testas, finns det gott om fritt tillgängliga om du inte har egna idéer.Quantpedia är en sådan resurs som tillhandahåller akademiska papper och handelsresultat för olika kvantitativa handelsmetoder. De angivna reglerna kan kodas och testas sedan för lönsamhet på tidigare och aktuella data. Kodning av en algoritm kräver programmeringskunskap eller tillgång till programvara eller någon som kan koda för dig.

Testa en handelsalgoritm

Det viktigaste steget är att testa. När en handelsstrategi har kodats, handla inte riktigt kapital med det förrän det har testats. Testning innefattar att låta algoritmen köras på historisk prisdata, vilket visar hur algoritmen utfördes över tusentals affärer. Om den historiska testfasen är lönsam, och den producerade statistiken är acceptabel för din risk tolerans - till exempel maximal dragning, vinstförhållande, risk för förstöring, till exempel - fortsätt sedan för att testa algoritmen i levnadsvillkor på ett demokonto. Återigen ska denna fas producera hundratals affärer så att du kan få tillgång till prestandan.

Om algoritmen är lönsam på historisk prissättning, och handla ett live demo-konto, använd det handeln med riktig kapital, men med ett vakande öga. Levnadsförhållandena skiljer sig från historisk eller demotestning, eftersom algoritmens order faktiskt påverkar marknaden och kan orsaka glidning. Till dess att den är verifierad fungerar algoritmen på den verkliga marknaden, som det gjorde vid testning, upprätthåller ett vakande öga.

Ständigt underhåll

Så länge som algoritmen fungerar inom de statistiska parametrar som fastställts under testningen, lämna algoritmen ensam. Algoritmer har fördelen av handel utan känslor, men en näringsidkare som ständigt tinker med algoritmen upphäver den förmånen. Algoritmen kräver dock uppmärksamhet. Övervaka prestanda, och om marknadsförhållandena ändras så mycket att algoritmen inte längre fungerar som den borde behöva justeringar göras.

Algoritmisk handel med Bottom Line

är inte en uppsättning som gör dig rik över natten. Faktum är att kvantitativ handel kan vara lika mycket arbete som handel manuellt. Om du väljer att skapa en algoritm är du medveten om hur tid, finans och marknadsbegränsningar kan påverka din strategi och planera i enlighet med detta. Vrid en nuvarande strategi till en regelbaserad en som lättare kan programmeras, eller välj en kvantitativ metod som redan har testats och undersökts. Kör sedan din egen testfas med historiska och aktuella data. Om det checkar ut, kör sedan algoritmen med riktiga pengar under ett vakande öga. Justera om det behövs, men låt det annars göra sitt jobb.