a:

En stor skillnad mellan R-kvadrerade och den justerade R-kvadrerade är att R-kvadrerar antar att varje oberoende variabel i modellen förklarar variationen i den beroende variabeln. Det ger procentandelen förklarad variation som om alla oberoende variabler i modellen påverkar den beroende variabeln, medan den justerade R-kvadraten ger procentandelen av variation förklarad av endast de oberoende variabler som i verkligheten påverkar den beroende variabeln. R-kvadrat kan inte verifiera huruvida koefficientbalansfiguren och dess förutsägelser skadas. Det visar inte heller om en regressionsmodell är tillfredsställande; Det kan visa en R-kvadratisk figur för en bra modell, eller en hög R-kvadratisk figur för en modell som inte passar.

Den justerade R-kvadraten jämför den beskrivande effekten av regressionsmodeller som innehåller olika antal prediktorer. Varje prediktor som läggs till i en modell ökar R-kvadrat och minskar aldrig den. Således kan en modell med flera termer vara bättre anpassad till det faktum att den har fler villkor, medan den justerade R-kvadraten kompenserar för addition av variabler och endast ökar om den nya termen ökar modellen ovan vad som skulle vara erhållen genom sannolikhet och minskningar när en prediktor ökar modellen mindre än vad som förutsägs av en slump. I ett överfittingstillstånd erhålls ett felaktigt högt värde av R-kvadrat, vilket leder till en minskad förmåga att förutsäga. Detta är inte fallet med den justerade R-kvadraten.

Den justerade R-kvadrerade är en modifierad version av R-kvadrat för antalet prediktorer i en modell. Den justerade R-kvadraten kan vara negativ, men det är inte alltid, medan ett R-kvadrerat värde ligger mellan noll och 100 och visar det linjära förhållandet i dataexemplet även när det inte finns något grundläggande förhållande. Den justerade R-kvadrerade är den bästa uppskattningen av graden av relation i grundpopulationen. För att visa korrelation av modeller med R-kvadrat, välj modellen med högsta gräns, men det bästa och enklaste sättet att jämföra modeller är att välja en med den mindre justerade R-kvadraten. Justerad R-kvadrat är inte en typisk modell för att jämföra olinjära modeller, men flera linjära regressioner.