a:

Standardavvikelse och varians, även om grundläggande matematiska begrepp spelar viktiga roller inom många områden inom finanssektorn, inklusive redovisning, ekonomi och investeringar. Vid investeringen är exempelvis ett fast grepp om beräkningen och tolkningen av dessa två mätningar avgörande för att skapa en effektiv handelsstrategi.

Både standardavvikelsen och variansen härleds från medelvärdet av en given dataset. Medelvärdet är helt enkelt medelvärdet av alla datapunkter, variansen mäter medelgraden till vilken varje punkt skiljer sig från medelvärdet. Ju högre variansen desto större är det totala datavärdet. För variansen beräknar du först skillnaden mellan varje punkt och medelvärdet. Resultaten är kvadrerade och medelvärde för att producera variansen. För enkelhetens skull använder detta exempel en dataset som består av siffrorna mellan 1 och 10, vilket ger ett medelvärde på 5. 5. Kvadrering av skillnaden mellan varje datapunkt och medelvärdet och medelvärdet för kvadraterna ger en varians av 8. 25. <

Standardavvikelsen är helt enkelt kvadratroten av variansen. Beräkningen av variansen använder kvadrater eftersom den väger avvikare tyngre än data som är mycket nära medelvärdet. Detta förhindrar också skillnader över medelvärdet från att avbryta dem nedan, vilket ibland kan resultera i en varians av noll. På grund av denna kvadrering är variansen dock inte längre i samma måttenhet som originaldata. Med roten till variansen menas standardavvikelsen återställs till den ursprungliga måttenheten. För handlare och analytiker är dessa två begrepp av största vikt, eftersom standardavvikelsen används för att mäta volatiliteten på marknaden, som i sin tur spelar en stor roll för att skapa en lönsam handelsstrategi.