a:

Medan det finns många olika sätt att mäta variabilitet inom en uppsättning data är två av de mest populära standardavvikelser och genomsnittliga avvikelser. Även om det är väldigt lika, skiljer sig beräkningen och tolkningen av dessa två på några viktiga sätt. Fastställande av utbud och volatilitet är särskilt viktigt inom finansbranschen, så yrkesverksamma inom områden som redovisning, investeringar och ekonomi borde vara mycket bekanta med båda begreppen.

Standardavvikelse är det vanligaste måttet på variabilitet och används ofta för att bestämma volatiliteten på börser eller andra investeringar. För att beräkna standardavvikelsen måste du först bestämma variansen. Detta görs genom att subtrahera medelvärdet från varje datapunkt och sedan kvadrera, summera och medelvärda skillnaderna. Variansen i sig är ett utmärkt mått på variabilitet och intervall, eftersom en större varians återspeglar en större spridning i underliggande data. Standardavvikelsen är helt enkelt kvadratroten av variansen. Att kvadrera skillnaderna mellan varje punkt och medel undviker frågan om negativa skillnader för värden under medelvärdet, men det betyder att variansen inte längre är i samma måttenhet som originaldata. Med utgångspunkt i variansen menas standardavvikelsen återgår till den ursprungliga måttenheten och är det lättare att tolka och använda i ytterligare beräkningar.

Den genomsnittliga avvikelsen, även kallad den genomsnittliga absoluta avvikelsen, är ett annat mått på variabilitet. Medelavvikelsen utnyttjar emellertid absolutvärden istället för kvadrater för att kringgå frågan om negativa skillnader mellan data och medelvärdet. För att beräkna den genomsnittliga avvikelsen, subtraherar du medelvärdet från varje värde, sedan summerar och genomsnittsvärdena för skillnaderna. Det genomsnittliga absoluta värdet används mindre ofta, eftersom användningen av absoluta värden gör ytterligare beräkningar mer komplicerade och otrygga än att använda den enkla standardavvikelsen.