Huvudskillnaden mellan snabb och långsam stokastik summeras i ett ord: känslighet. Den snabba stokastiska är känsligare än den långsamma stokastiska för att förändras i priset på den underliggande säkerheten och kommer sannolikt att resultera i många transaktionssignaler. För att verkligen förstå denna skillnad bör du först förstå vad den stokastiska momentumindikatorn handlar om.
Den stokastiska momentumoscillatorn används för att jämföra var en säkerhets pris stängt i förhållande till dess prisklass under en viss tidsperiod. Det beräknas med följande formel:
- 9 ->| % K = 100 [(C-L14) / (H14-L14)] |
C = den senaste stängningskursen
L14 = den låga de 14 föregående handelsseminarierna
H14 = det högsta priset handlas under samma 14-dagarsperiod.
Ett% K resultat av 80 tolkas så att säkerhetspriset stängde över 80% av alla tidigare slutkurser som har skett under de senaste 14 dagarna. Huvudantagandet är att ett säkerhetspris kommer att handla högst upp i intervallet i en stor uppgång. Ett treårigt glidande medelvärde av% K som heter% D ingår vanligtvis att fungera som en signallinje. Transaktionssignaler görs vanligtvis när% K passerar genom% D. I allmänhet används en period på 14 dagar i ovanstående beräkning men denna period ändras ofta av handlare för att göra denna indikator mer eller mindre känslig för rörelser i priset på den underliggande tillgången. Resultatet erhållet genom att använda formeln ovan är känt som den snabba stokastiska. Vissa näringsidkare finner att denna indikator är för mottaglig för prisförändringar, vilket i slutändan leder till att de tas ur positioner i förtid. För att lösa detta problem uppfanns den långsamma stokastiska genom att tillämpa ett treårigt glidande medelvärde till% K av snabbberäkningen. Att ha ett treårigt glidande medelvärde för den snabba stokastiska% K har visat sig vara ett effektivt sätt att öka kvaliteten på transaktionssignalerna. det minskar också antalet falska övergångar. Efter det första glidande medlet appliceras på den snabba stokastiska% K, appliceras ett ytterligare treårs glidande medelvärde, vilket gör det som kallas den långsamma stokastiska% D. Nära inspektion kommer att avslöja att% K av den långsamma stokastiska är densamma som% D (signallinjen) på den snabba stokastiska.
Ett enkelt sätt att komma ihåg skillnaden mellan de två är att tänka på den snabba stokastiska som en sportbil och den långsamma stokastiska som en limousine. Som en sportbil är den snabba stokastiska smidig och ändrar riktningen väldigt snabbt som svar på plötsliga förändringar.Den långsamma stokastiska tar lite mer tid att byta riktning. Matematiskt är de två oscillatorerna nästan samma, förutom att den långsamma stokastiska% K skapas genom att ta ett tre-medeltal av den snabba stokastiska% K. Om du tar ett treårs glidande medelvärde för varje% K kommer det att resultera i linjen som används för en signal.
För mer insikt, läs Lär känna oscillatorer - Del 3: Stokastik eller Stöd, motstånd, stokastik och EMA
ÄR det bättre att använda grundläggande analys, teknisk analys eller kvantitativ analys för att utvärdera långsiktiga investeringsbeslut på aktiemarknaden?
Förstå skillnaden mellan grundläggande, teknisk och kvantitativ analys, och hur varje mätning hjälper investerare att utvärdera långsiktiga investeringar.
Hur kan jag slå samman teknisk analys och grundläggande analys med kvantitativ analys för att generera avkastning i min aktieportfölj?
Lära sig om hur grundläggande analysförhållanden kan kombineras med kvantitativa lager screeningsmetoder och hur tekniska indikatorer används i algoritmer.
Vad är skillnaden mellan grundläggande och teknisk analys?
Dessa termer avser två olika lageroptimeringsmetoder som används för att undersöka och prognostisera framtida tillväxttrender för aktier. Liksom varje investeringsstrategi eller filosofi har båda sina förespråkare och motståndare. Här är de definierande principerna för var och en av dessa analysmetoder: Grundanalys är ett sätt att utvärdera värdepapper genom att försöka mäta det inbördes värdet av ett lager.