Varför säger den effektiva marknadshypotesen att den tekniska analysen är bunk?

Hur Tajmar man Börsens Upp och Nedgångar?? (November 2024)

Hur Tajmar man Börsens Upp och Nedgångar?? (November 2024)
Varför säger den effektiva marknadshypotesen att den tekniska analysen är bunk?

Innehållsförteckning:

Anonim
a:

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) föreslår att marknaderna är informationseffektiva. Det innebär att historiska priser och förväntningar redan prissätts till investeringar och att det inte går att överskrida marknadsgenomsnitt avkastning genom att titta på tidigare prisuppgifter. Eftersom teknisk analys helt och hållet bygger på konceptet att använda tidigare data för att förutse framtida prisrörelser, är EMH konceptuellt emot teknisk analys.

Det bör noteras att de tre versionerna av EMH, två konstaterar att varken teknisk analys eller grundläggande analys kan vara användbar vid beslut om investeringsbeslut. Endast EMH: s svaga form-effektivitetsversion möjliggör viss användning av grundläggande tekniker.

Historiska dataens roll

Kärnpunkten i argumentet mellan EMH och teknisk analys är historiens historia. Tekniska analytiker hävdar att priser och investerare tenderar att följa förutsägbara mönster. När de har identifierats kan dessa mönster användas för att förutse framtida handelsmöjligheter för över genomsnittliga avkastningar på marknaden.

Enligt EMH speglar säkerhetspriserna redan all tillgänglig information. Detta inkluderar investerarnas känslor om möjliga prissättningar och alla återkommande fenomen som kan producera dessa trender igen. Dessutom utmanar EMH uppfattningen att tidigare pris- och volymdata har något samband med framtida rörelser.

Självuppfyllande teknisk handel

Vissa handlare hävdar att, om tillräckligt många handlare använder liknande tekniska värderingstekniker, kan teknisk analys skapa en självuppfyllande profetia.

Här är argumentet: Ett stort antal tekniska handlare tror att priset på ett lager kommer sannolikt att gå upp. Följaktligen går de flesta på marknaden som tjurar. Detta bidrar till aktiekursens pris (åtminstone på kort sikt), vilket gör det möjligt för dem att åsidosätta effektiv marknadsinformation genom sin kollektiva bias.

Ett annat sätt att beskriva detta fenomen är att ett stort antal spekulativa näringsidkare kan driva priset på en säkerhet som är bortom marknadsröjningsnivån.