a:

Enligt Basel III är den lägsta kapitaltäckningsgrad som bankerna ska behålla 8%. Kapitaltäckningsgraden mäter en banks kapital i förhållande till dess riskvägda tillgångar. Kapitalet till riskvägda tillgångar bidrar till ekonomisk stabilitet och effektivitet i ekonomiska system över hela världen.

Basel III Kapitaltäckningsgrad Minimikrav

Kapitaltäckningsgraden beräknas genom att lägga till primärkapital i nivå 2 och dela upp med riskvägda tillgångar. Tier 1-kapital är kärnkapitalet i en bank, vilket inkluderar eget kapital och redovisade reserver. Denna typ av kapital absorberar förluster utan att banken behöver upphöra med sin verksamhet. tier 2 kapital används för att absorbera förluster vid likvidation.

Från och med 2013, enligt Basel III, måste bankens tier 1 och tier 2-kapital vara minst 8% av de riskvägda tillgångarna. Minsta kapitaltäckningsgrad (inklusive kapitalbehållningsbufferten) är 10,5%. Kapitalbevarande buffertrekommendationen är utformad för att bygga upp bankernas kapital, vilket de kunde använda i stressperioder.

Tänk exempelvis att Bank A har 5 miljoner dollar i tier 1-kapital och 3 miljoner dollar i tier 2-kapital. Bank A lånade 5 miljoner dollar till ABC Corporation, som har 25% risk och 50 miljoner till XYZ Corporation, som har 55% risk.

Bank En riskvägd tillgång på $ 28. 75 miljoner eller ($ 5 miljoner * 0. 25 + $ 50 miljoner * 0. 55). Det har också kapital på 8 miljoner dollar, eller (5 miljoner dollar + 3 miljoner dollar). Dess erhållna kapitaltäckningsgrad är 27. 83%, eller ($ 8 miljoner / $ 28, 75 miljoner * 100%). Därför uppnår Bank A lägsta kapitaltäckningsgrad, enligt Basel III.