a:

En gemensam strategihandlare implementerar med hjälp av negativa volymindexet (NVI) är att använda det för att bidra till att få en mer optimal handelsinsatspunkt i en strategi som baseras främst på rörliga genomsnittsindikatorer.

NVI skapades för att hjälpa handlare att identifiera fördelaktiga prisnivåer för att komma in i en marknad eller köpa en enskild aktie. NVI är representerat på ett diagram som ett 255-dagars exponentiellt glidande medel (EMA) som återspeglar minskningar i handelsvolymen genom att beräkna den procentuella prisförändringen som uppstår när handelsvolymen minskar. NVI förändras inte i reaktion på ökad handelsvolym, endast i reaktion på minskad volym. Det är utformat för att dra nytta av tanken att lågvolym handelsdagar är oftare de dagar då de mest skarpa och kunniga investerarna går in i en marknad.

Trader kan använda NVI för att mer exakt ange deras handelsposter som en del av en handelsstrategi baserad på glidande medelvärde. Parametrarna för en sådan handelsstrategi är följande:

• Eftersom NVI historiskt har fungerat bättre på tjurmarknader än björnmarknader, använder du bara NVI-indikatorn när du köper ett lager, inte när du går in i en kort position.

• Vänta på en återgång i aktiens pris under en övergripande uptrend. Efter att marknaden har återhämtat sig och börsen börjar flytta tillbaka i pris, kontrollera NVI att leta efter en låg volymdag när aktiekursen flyttade upp som en indikation på att kunniga investerare har börjat köpa aktierna igen.

• Om en så låg volymprisdag har uppstått, köp beståndet när 10-dagars EMA passerar över 50-dagars EMA, placera en stop-loss-ordning under den låga av retracement. Det ursprungliga vinstmålet kan vara ett förskott i pris över det höga pris från vilket det omskolades, vilket motsvarar summan av retracement. Om till exempel om aktiekursen återvänt från $ 24 till $ 20, är ​​det ursprungliga vinstmålet 28 dollar.