a:

Det finns flera fördelar associerade med att använda variationskoefficienten (COV). COV är en statistisk åtgärd som normaliseras så att den inte har några dimensioner. Det är ett mått på dispersion och används istället för standardavvikelsen för att jämföra dataset med olika åtgärder och betydligt olika medel. Det är också användbart för att mäta risk.

Som ett mått på risk används det för att mäta volatiliteten i priserna på aktier och andra värdepapper. Det gör det möjligt för analytiker att bedöma och jämföra riskerna med olika potentiella investeringar. Därför kan den användas för att mäta och hantera investeringsrisker.

COV är dimensionell eller icke-enhetlig eftersom den uttrycks i procent och är därför oberoende av den måttenhet som används vid beräkningen. Det är förhållandet mellan standardavvikelsen och medelvärdet och dess värde är alltid positivt. Formeln för beräkning av COV är COV = Standardavvikelse / Förväntad avkastning.

Det finns flera steg involverade i beräkningen av COV. Först bestämmer du medelvärdet genom att lägga till alla oberoende variabler i datasatsen och dividera med antalet variabler. Hitta sedan skillnaden mellan varje variabel och medelvärdet. Skillnaderna är sedan kvadrerade för att komma fram till variansen. Standardavvikelsen beräknas sedan genom att hitta kvadratroten av variansen. Den resulterande standardavvikelsen används sedan tillsammans med medelvärdet för att beräkna COV.

Det finns flera andra termer som är synonymt med COV. Dessa inkluderar variationskoefficient, enhetlig risk och relativ standardavvikelse.