a:

Vägt alfa är inte nödvändigtvis menat att komplettera andra tekniska indikatorer; I stället hjälper det tekniska investerare och grundläggande investerare att identifiera aktier som de borde tillämpa sina investeringsstrategier på. Lager som har visat det senaste löftet är markerade med en stark viktad alfa. Detta skickar en signal om en potentiellt lönsam tillgång.

Vad viktad alfa-medel

Viktad alfa är en avledning av alfa-metrisk som används i modern portföljteori (MPT). Standard alfa-metriska mäter hur bra ett lager har utfört under en viss tidsperiod, normalt ett år. Alfa beräknas normalt av en riskklassificerad prestation jämfört med ett referensindex.

För att omvandla normal alfa till viktad alf, tillämpas en högre vikt på senaste aktiekursåtgärder och en lägre vikt tillämpas på mindre nybörjande aktiekurshandlingar. Detta bör betona aktuell information och ge en mer exakt representation av aktiens nuvarande resultatutsikter.

Användning av viktad alfa med andra indikatorer

Närmaste konsekvenser för vägt alfa i teknisk analys är momentumindikatorer. Dessa momentumindikatorer kan användas för att avsluta vilken vägt alfa startar. Med andra ord bidrar vägt alfa till att tekniska investerare diskriminerar vilka aktier som är värda att tillämpa andra indikatorer för att analysera.

Exempel på gemensamma tekniska momentumindikatorer inkluderar den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen (MACD), relativstyrkeindexet (RSI), Aroonoscillatorn och det genomsnittliga riktningsindexet (ADX).

Denna mätvärde kan också användas som ett bekräftelsesverktyg på baksidan av andra analyser. Till exempel kan en annan teknisk indikator föreslå att det finns en lönsam inträdespunkt för Stock ABC; använd vägt alfa för att lägga till viss förtroende för flytten.

Bara för att ett lager uppvisar en starkt vägt alfa garanterar inte att det kommer att ge vinster i framtiden. Det tyder på att det finns tjurmoment och att det har varit aktivitet med aktien, dock.