Schweiziska marknadstekniker Etienne Botes och Douglas Siepman presenterade virvelindikatorn i januari 2010-utgåvan av tidningen "Teknisk analys av bestånd och råvaror. "Sedan dess har den nya tekniska indikatorn fått dragkraft som en tillförlitlig trend efter indikator som kan producera överraskande noggranna köp- och säljsignaler. Det kommer emellertid att ta några år med marknadsundersökning och erfarenhet för att fullt ut utvärdera virvelindikatorens potential.

Vad är vortexindikatorn?

Vortexindikatorn visar två oscillerande linjer, en för att identifiera positiv trendrörelse och den andra för att identifiera negativ prisrörelse. Korsningar mellan linjerna utlöser köp och säljer signaler som är utformade för att fånga den mest dynamiska trending åtgärden, högre eller lägre. Det finns ingen neutral inställning för indikatorn, som alltid kommer att generera en hausse eller baisse bias. Du kan hitta de fullständiga vortexindikatorberäkningarna här.

Indikatorkonstruktion kretsar kring höga och låga de senaste två dagarna eller perioderna. Avståndet från det aktuella höga till det föregående låga indikerar positiv trendrörelse medan avståndet mellan det aktuella låga och det föregående höga betecknar negativ trendrörelse. Starkt positiva eller negativa trendrörelser kommer att visa en längre längd mellan de två siffrorna medan svagare positiv eller negativ trendrörelse kommer att visa en kortare längd.

Läsningar är vanligtvis fångade över 14 perioder (även om tekniker kan välja vilken längd) och sedan justeras med hjälp av teknisk indikatorskapare J. Welles Wilder sanna intervall. Resultat redovisas som kontinuerliga linjer under prisstänger, medan kryssningar jämförs med andra trend-indikatorer för att producera giltiga handelssignaler. Traders kan använda virvelindikatorn som en fristående signalgenerator, men tänk på att den är sårbar för signifikanta whipsaws och falska signaler på överbelastade eller blandade marknader.

Synergi med andra indikatorer

Justering av virvelindikatorn i längre perioder sänker frekvensen av piskar, men genererar fördröjda positiva eller negativa korsningar. Å andra sidan kommer förkortningen av längden att framkalla många övergångar som inte genererar signifikant trendrörelse. Som regel gäller att höga beta-värdepapper svarar bättre på kortare villkor medan långfristiga värdepapper svarar bättre på längre sikt.

Du kan förbättra indikatorns tillförlitlighet genom att jämföra vortexindikatorsignaler med andra trendverktyg. Den underliggande matematiken visar många likheter med Wilders genomsnittliga riktningsindex (ADX), den negativa riktningsindikatorn (-DI) och den positiva riktningsindikatorn (+ DI).Dessa beräkningar översätter till tre linjer som utlöser komplexa övergångar. Till skillnad från virvelindikatorn kan Wilders system utfärda neutrala mätvärden som säger att handlare ska klara sig eller undvika exponering.

Flyttande genomsnittlig konvergensdivergens (MACD) analys ger en perfekt passform med virvelindikatorn. Dess konstruktion med tre glidande medelvärden sänker falska mätvärden som utlöses av flera indikatorer som tar samma felaktiga data. När den är ritad med histogram, genererar indikatorn förvånansvärt få falska signaler, vilket gör den till en perfekt partner för den bullrigare och piggsäkra vortexindikatorn.

Synergistiska handelsstrategier använder en enkel process som letar efter sympatiska köp eller säljsignaler i virvelindikatorerna samt i andra indikatorer innan man begår kapital. Utmaningen kommer i två former: För det första måste det finnas betydande skillnader i datakällor för att undvika att replikera felaktig information och för det andra behöver indikatorperioder experimentera och finjustera för att fokusera på den avsedda innehavstiden, vare sig det är kort, mellanliggande eller lång sikt.

Det här sista steget med honingindikatorperioder är avgörande för att trender uppvisar tidsramstillstånd, vilket gör det möjligt för flera uppåtgående och nedåtgående trender att utvecklas i olika tidssegment på samma säkerhet. Detta fraktalbeteende kommer att ge falska avläsningar om virvelindikatorn tittar på ett segment av trendaktivitet medan en andra indikator tittar på ett andra segment. Handlare kan övervinna denna fel genom försök och fel genom att titta på hur indikatorpar interagerar på olika instrument och i olika tidsramar. Med rörlig genomsnittlig konvergensdivergens i synnerhet är det ofta bäst att lämna inställningarna ensamma och istället justera vortexindikatorperioder.

En strategi för vortexindikatorhandel

I 2010 års artikel som introducerade virvelindikatorn beskrivs författarna Etienne Botes och Douglas Siepman en vortexindikatorhandelsstrategi som utformats för att filtrera ut och begränsa falska signaler. Den extrema höga eller låga dagen för den haussefulla eller baissextransfer blir det avsedda inträdespriset, långt eller kortt. Dessa nivåer kan inte drabbas på signaldagen, vilket innebär att en köporder eller försäljningsorder som finns kvar för att vara så bra, tills vidare, om det behövs.

Om den är placerad vid korsningen, blir extremt högt eller lågt stopp- och bakåtverkningsnivå. I denna strategi kommer en kort försäljning att täckas och vändas till långsidan när priset återvänder till extremt högt efter en positiv crossover medan en lång position kommer att säljas och återföras till en kort försäljning efter att priset återvänder till extremt lågt efter en negativ crossover.

De rekommenderar också att man kombinerar dessa inmatningsfilter med andra riskhanteringsmetoder, inklusive stopp och vinstskydd stoppar . Dessa skyddsåtgärder sänker incidensen av falska signaler samtidigt som vinstmarginalen på den underliggande trenden maximeras, även om den inte samlar betydande momentum. Detta tillvägagångssätt misslyckas dock att hantera periodlängd, vilket kommer att utlösa vågor av falska signaler tills de justeras till den förutbestämda hållningsperioden och sedan noggrant testas igen.

Vortex Indikator Exempel Använda Microsoft Corp

Låt oss använda historiska data från Microsoft Corp (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 14 + 0. 11% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) för att testa virvelindikatorn. Som du kan se i diagrammet nedan, lanserade Microsoft Corp aktier i ett snävt område i mars 2014. Detta uppmuntrade handelsmän att se efter en lönsam breakout. Efter virvelindikatorn finns en köpsignal den 14 mars, men priset stänger långt under den extrema intradagens höga på 38 dollar. 13 en aktie. Den näringsidkare ställer en bra-till-inställd köporder som kommer att utföras när säkerheten återgår till det aktuella utlösningspriset.

Den 17 mars returnerar säkerheten med perfekt timing, över korsningen och lyfter in i lägre $ 40s. Indikatorn korsar till säljsidan den 10 april, vilket ger en lönsam utgång som saknar en stor del av uppåtsidan.

MACD och en trailing stop assist trade management föreslår att man utför en lång position en dag senare än vortexindikatorns köpsignal. De utfärdade också en säljsignal fyra dagar tidigare, som stödde en mer lönsam utgång. Under tiden hade ett efterföljande stopp placerade vid den 31 mars brytningslinjen nära $ 41 per aktie utlöst när säkerheten sålde den 4 april, vilket innebar en ännu större andel av fyrapunktsuppgången.

Vortexindikator och prismönster

Vortexindikatorn fungerar också bra när det kombineras med klassisk prismodellanalys för att erkänna legitima trender medan du filtrerar ut whipsaws och andra intervallbundna mekaniker. Teoretiskt sett bör denna kombination generera de mest tillförlitliga köp- och säljsignalerna vid två inflexionspunkter:

1. När ett välutvecklat handelsområde är inställt på att bryta ut eller bryta ner.
2. När en trendingmarknad förlorar fart eller når ett betydande hinder som gynnar övergången till ett nytt handelsområde.

Katalogen av kända intervallbundna mönster, inklusive flaggor, rektanglar och trianglar, drar nytta av detta tillvägagångssätt, eftersom naturliga avbrott och nedbrytningsnivåer har dekonstruerats fullständigt vilket gör det möjligt för näringsidkaren att fokusera på virvelindikatorn samtidigt som priset tester stöd eller motstånd. Trendstyrka och hållbarhet kan mätas ytterligare för cykelkonvergens med stochastik som är inställd på 5, 3, 3 eller annan relativ styrkaindikator.

Vortex Indikator Exempel Använda American Airlines

American Airlines Group Inc (AAL AALAmerican Airlines Group Inc47. 45 + 0. 19% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) utarbetar en klassiskt dubbelt toppmönster mellan december 2014 och maj 2015 och bryter sedan ner i en signifikant nedåtgående trend. Vortexindikatorn utfärdar en säljkortsignal åtta sessioner före den tekniska uppdelningen, vilket uppmuntrar till snabb kort försäljning inom handelsområdet. Crossover fungerar också bra som en sekundär indikator för mönsterhandlare som vill ställa oddsen till deras fördel. En kort signal från vortexindikatorn anländer sex veckor senare och sätter upp en lönsam utgång nära $ 40 per aktie.

Bottom Line

Vortexindikatorn är starkt beroende av J.s tidigare arbete.Welles Wilder, skaparen av flera viktiga tekniska indikatorer. Vortexindikatorn bygger en signalmekanism för nya och accelererande uppåtgående och nedåtgående trender. Som med Wilders indikatorer fungerar virvelindikatorn bäst i kombination med andra trendsystem och klassisk prismönsteranalys.