En banks primära exponering mot någon extern verksamhet eller institution utgörs av det kapital som den har investerat i. Ju mer en bank investerar inom en viss bransch desto större risk för det om ett företag eller en bransch kollapser. De största riskerna som en bank utsätts för kan omfattas av två huvudkategorier: Kreditexponering och marknadsrisk.
Kreditexponering skapas genom någon form av utlåning där ett bankinstitut deltar. Om en bank lånar ut en miljon dollar till ett företag finns det alltid en risk för att verksamheten kanske inte återbetalar lånet inom avtalade villkor i kontraktet. För att mäta kreditrisken är det nödvändigt att beräkna den totala kreditexponeringen för bankens låneportfölj i förhållande till en viss bransch eller ett företag.
Marknadsrisken sker baserat på rörelser på de marknader där en bank är verksam. Det anses allmänt vara fyra primära influenser på marknadsrisken: utländsk valuta, räntor, eget kapital och råvaror.
Valutarisken är ganska enkel. Om en bank investerar i ett utländskt bolag och valutakursen sedan sänks med 25% jämfört med bankens valuta, ökar det beloppet av den utländska valuta som är skyldig till banken. Detta sänker in i företagets vinst och kan eventuellt till och med orsaka en standard om värdeminskningen är signifikant.
Ränterisken är lite mer abstrakt. När en bank lånar pengar till företag bestämmer räntan hur mycket vinsten banken gör. När ett kontrakt har tecknats på ett långfristigt lån till en fast ränta, om räntorna på andra marknader stiger kommer bankens vinstmarginal på lånet att reduceras, eftersom de måste betala högre ränta på inlåningskonton som banken innehar.
Om en bank väljer att investera direkt i ett företag och köpa aktier eller säkra fastigheter, antas en aktierisk. I den här situationen är bankens vinst direkt relaterat till det underliggande värdet av det lager eller fastigheter som det äger.
Råvarupriset kan antas genom att direkt köpa en vara eller ett derivat. En bank kan också indirekt ta den här risken genom investeringar i eller utlåning till ett företag som handlar i råvaror.
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) rapporterade följande sammanlagda kommersiella banklånsexponering per december 2014:
- Fastigheter: $ 3. 707 biljoner
- Konstruktion och utveckling: $ 222. 5 miljarder
- Ej gård Bostadsområde: $ 1. 055 biljoner
- Flerfamiljers bostad: 232 dollar. 7 miljarder
- Home Equity Loans: $ 456. 8 miljarder
- Övriga 1-4 Familjeboende: $ 1. 591 biljoner
- Kommersiella och industriella lån: $ 1.651 biljoner
- Lån till enskilda personer: $ 1. 298 biljoner
- Kreditkortslån: $ 638. 4 billion
- Övriga lån till enskilda personer: 660 miljarder dollar
- Alla övriga lån och leasingavtal (inklusive gårdar): 983 miljarder dollar
Dessutom rapporterar FDIC att bankerna äger mer än 19 dollar. 75 biljoner i fastigheter, med 6 biljoner dollar i kommersiella och industriella fastigheter, och 4 dollar. 8 biljoner i bostadsområden. Därför är fastigheter det överlägset största innehavet för kommersiella banker i USA
I vilken utsträckning har den globala konkurrensen påverkat lönsamheten hos amerikanska biltillverkare?
Lära mer om de stora tre bilproducenterna och hur global konkurrens från utländska biltillverkare påverkar lönsamheten hos företag i USA.
Om olika obligationsmarknader använder olika dagräkningskonventioner, hur vet jag vilken som används på en viss marknad?
En dagräkningskonvention är ett system som används på obligationsmarknaden för att bestämma antalet dagar mellan två kupongdatum. Detta system är viktigt för handlare av olika obligationer eftersom det påverkar hur beräknade räntor och nuvärdet av framtida kuponger beräknas.
I vilken utsträckning har ränteförändringar på olje- och gassektorns lönsamhet?
Lär dig hur en förändring av räntorna kan påverka lönsamheten för företag inom olje- och gassektorn, både genom inmatnings- och exportpriser.