Hur är det möjligt att en kurs är helt riskfri?

Göteborg Kommunfullmäktige 2018-03-22 (November 2024)

Göteborg Kommunfullmäktige 2018-03-22 (November 2024)
Hur är det möjligt att en kurs är helt riskfri?
Anonim
a:

Det är inte möjligt att en kurs är helt riskfri. Den riskfria avkastningsräntan är en teoretisk konstruktion som ligger till grund för de flesta prissättningsmodellerna. Det definieras som det lägsta avkastningsbelopp som en investerare är villig att ta emot på en riskfri tillgång. Riskabla tillgångar antas ha en avkastning som motsvarar den riskfria räntan plus en riskpremie.

I praktiken brukar avkastningen på statsobligationer vanligen betraktas som den riskfria räntan. Den faktiska kursen som används - till exempel avkastningen på 90-dagars statsobligation (T-bond) jämfört med 10-årsobligationen - kan skilja sig åt beroende på det aktuella problemet. På grundval av denna grund kan investerare värdera den rätta avkastningen på tillgångar med olika risknivåer.

Självklart är inte ens USA-statsobligationer helt riskfria. Värderingsinstitutet Standard & Poor sänkte underligt 2011 statsskulden i USA, trots att detta inte hade en enorm inverkan på marknaden för statsobligationer eller användningen av T-obligationsräntor som ett inslag för den riskfria avkastningsräntan . Situationen understrykte emellertid frågan om en riskfri ränta verkligen existerar och hur man uppskattar det exakt.

Frågan har allvarligare konsekvenser för mindre eller mindre stabila ekonomier. I dessa situationer, genom att använda avkastningen på statsobligationer som riskfri ränta kan det vara lätt att prissätta andra tillgångar, men det ska inte tolkas som att statsskulden är bokstavligen (eller till och med nästan) riskfri. Regeringar kan och gör default på sina skulder. Argentinas skuldkris 2002 var ett anmärkningsvärt exempel.

Således är riskfrekvensen en viktig plats i ekonomi och tillgångsprismodeller, men det bör inte tas för bokstavligt.