En ackumuleringsarea har ingen exakt beräkning. Akkumuleringsområden identifieras på pris / volymdiagram som rektangulära eller triangulära områden där priset rör sig sidled, medan volymen "balanserar" eller träffar ny lokal hög mark. Akkumuleringsområden används för att identifiera aktier och andra omsatta tillgångar som kan vara i början av en ny uppåtgående trend.
Volym för volym (OBV) är en kumulativ total av den dagliga volymen (eller vilken tabellperiod som används). Volymen på upp dagar läggs till och volymen på dagarna dras av. Denna löpande summa är ofta ritad längst ner i ett pris / volymdiagram. OBV utvecklades och namnges av John Granville i sin bok "New Key to Stock Market Profits", publicerad 1963. Vissa tekniska analytiker kan referera till ackumuleringsområden som baser eller priskonsolideringar. En bas eller en priskonsolidering kan bara kallas ett ackumuleringsområde om OBV är i en trend. Några letar efter ackumuleringsområden, som är mer väldefinierade och följer mönster som kopp med handtag som populariserats av William O'Neil i sin 1988 bok "Hur man tjänar pengar i lager", dubbel botten, huvud och axlar, botten och platt botten . Nicholas Darvas boxningsmetod kombinerat med OBV är en annan metod för att identifiera ackumuleringsområden. Diagrammönster och Darvas-lådor utan åtföljande utbrott i OBV ses inte som tillförlitliga ackumuleringsområden.
Upptrenden kännetecknas av OBV (eller annan data) som ger högre höjder och högre nedgångar. Ibland blir priset kvar i ett ackumuleringsområde medan OBV rör sig i en up-trend. Det finns andra tider när pris och OBV flyttar till nya höga mark och börjar på nytt samtidigt. I dessa fall kan ett ackumuleringsområde vara mycket kort, möjligen endast en dag.
Distributionsområdena är likartade men används för att identifiera nedtrenden. Dessa kan användas på samma sätt som ackumuleringsområden, med analytiker som söker sidoprisåtgärder och en "nedbrytning" av OBV, som börjar med en ny nedåtgående trend.
Spårningsvolatilitet: Hur VIX beräknas
När marknadsvolatilitetspikar eller bås, tidningar, webbplatser, bloggare och tv-kommentatorer refererar till VIX®. Formellt känd som CBOE Volatility Index är VIX ett referensindex konstruerat specifikt för att spåra S & P 500 volatilitet.
Hur beräknas hur länge samtalet räknas och var kommer informationen ifrån?
Upptäck hur stora utbyten och finansiella webbplatser, som Chicagobyrån, sammanställer data för sina respektive säljkvoter.
Vad beräknas S & P 500 index-mätningen och hur beräknas det?
Lär dig om vad exakt S & P mäter och varför den används av marknadsaktörer som ett verktyg för att förstå den bredare aktiemarknaden och den övergripande ekonomin.