Investerare kan använda några grundläggande begrepp från kvantitativ analys, såsom standardavvikelse och beta, för att utvärdera möjliga investeringar. Standardavvikelsen och betalningen av tillgångar kan ofta hittas online. Kvantitativ analys använder matematisk och statistisk modellering för att utvärdera det förflutna - och eventuella framtida - resultat av en investering.
Standardavvikelsen är måttet på avkastningsintervallet runt medelvärdet av den tillgångens avkastning. Standardavvikelsen kan ge ett mått på en tillgångs historiska volatilitet, vilket kan ge en glimt av tillgångens framtida volatilitet. Standardavvikelsen är i huvudsak ett mått på risk. En högre standardavvikelse i tillgångens avkastning innebär att tillgången kan göra större prissvängningar. En högre volatilitets tillgång har också en högre chans att göra ett stort drag uppåt. En investerare kan vilja inkludera högre riskfonder i en större portfölj för att förbättra den totala avkastningen, beroende på den investerarens risk tolerans.
Det andra kvantitativa konceptet investerare kan använda är måttet på beta. Beta ger åtgärden av en volatilitets volatilitet jämfört med marknaden som helhet. Beta koefficienten bestäms genom att utföra en linjär regression på avkastningen på en tillgång jämfört med den stora marknadens avkastning. En beta av 1 indikerar att en tillgång i allmänhet rör sig i takt med marknaden. En beta som är större än 1 visar att tillgången står inför högre volatilitet och gör större prissvängningar än den totala marknaden. En beta mellan 0 och 1 betyder att tillgången generellt gör mindre rörelser än den större marknaden. Lager i nyttjadsektorn har ofta en beta på mindre än 1. En negativ beta betyder att en tillgång rör sig omvänd till marknaden. Beta-koefficienten är användbar för byggandet av portföljer och möjliggör enkel diversifiering.
Hur kan jag använda värdekedjans analys för att utvärdera investeringsbeslut?
Förstå hur en investerare kan använda värdekedjans analys för att utvärdera ett investeringsbeslut. Lär dig vilka aktiviteter som ger värde till ett företags värdekedja.
ÄR det bättre att använda grundläggande analys, teknisk analys eller kvantitativ analys för att utvärdera långsiktiga investeringsbeslut på aktiemarknaden?
Förstå skillnaden mellan grundläggande, teknisk och kvantitativ analys, och hur varje mätning hjälper investerare att utvärdera långsiktiga investeringar.
Hur kan jag slå samman teknisk analys och grundläggande analys med kvantitativ analys för att generera avkastning i min aktieportfölj?
Lära sig om hur grundläggande analysförhållanden kan kombineras med kvantitativa lager screeningsmetoder och hur tekniska indikatorer används i algoritmer.