I teorin är trendhandel lätt. Allt du behöver göra är att fortsätta köpa när du ser priset stiga högre och fortsätt att sälja när du ser det gå sönder. I praktiken är det emellertid mycket svårare att göra detta framgångsrikt. Den största rädslan för trendhandlare är att få en trend för sent, det vill säga vid utmattningspunkten. Trots dessa svårigheter är trendhandel sannolikt en av de mest populära handelsformerna, eftersom när en trend utvecklas, oavsett om den är på kort eller lång sikt, kan den vara i timmar, dagar och till och med månader.

- 9 ->

Handledning : Forex Trading Rules
Här kommer vi att täcka en strategi som hjälper dig att komma in på en trend vid rätt tidpunkt med tydliga inmatnings- och utträdesnivåer. Denna strategi kallas den glidande genomsnittliga MACD-kombinationsenheten. (För bakgrundsavläsning, se En primer på MACD .)

Översikt
MACD-kombinationsstrategin innebär att du använder två uppsättningar glidande medelvärden (MA) för inställningen:

• 50 enkelt glidande medelvärde (SMA) - signallinjen som utlöser handeln
• 100 SMA - ger en tydlig trendsignal

Den aktuella tidsperioden för SMA beror på diagrammet som du använder, men den här strategin fungerar bäst på tim- och dagdiagram. Strategiens huvudsakliga förutsättning är att köpa eller sälja endast när priset överstiger de glidande medelvärdena i riktning mot trenden. (Läs mer om Rörande medelvärden handledning.)

Regler för en lång handel

1. Vänta på att valutan handlar över både 50 SMA och 100 SMA.
2. När priset har brutit över det närmaste SMA med 10 pips eller mer, skriv in länge om MACD har kryssat till positivt inom de senaste fem staplarna, annars vänta på nästa MACD-signal.
3. Ställ in startstoppet vid en femstångs low från posten.
4. Avsluta hälften av positionen vid två gånger risk flytta stoppet till breakeven.
5. Avsluta andra hälften när priset går under 50 SMA med 10 pips.

Regler för kort handel
Vänta på att valutan ska handlas under både 50 SMA och 100 SMA.

1. När priset har brutit under det närmaste SMA med 10 pips eller mer, skriv in kort om MACD har kryssat till negativt inom de senaste fem staplarna. annars vänta på nästa MACD-signal.
2. Ställ in startstoppet vid en femstång högt från inmatningen.
3. Avsluta hälften av positionen vid två gånger risk flytta stoppet till breakeven.
4. Avsluta återstående position när priset går tillbaka över 50 SMA med 10 pips. Ta inte handeln om priset bara handlas mellan 50 SMA och 100 SMA.

Långa affärer Vårt första exempel i Figur 1 är för EUR / USD på ett timmarschema. Handeln sätter upp den 13 mars 2006 när priset går över både 50-timmars SMA och 100-timmars SMA. Men vi går inte in omedelbart eftersom MACD korsade uppåt mer än fem bar sedan, och vi föredrar att vänta på det andra MACD uppåtkorset för att komma in.Anledningen till att vi följer denna regel är att vi inte vill köpa när momentet redan har varit på uppsidan en stund och kan därför uttömma sig.

Den andra utlösaren inträffar några timmar senare vid 1. 1945. Vi går in i positionen och placerar vårt första stopp vid fembarnet lågt från inträdet, vilket är 1. 1917. Vårt första mål är två gånger risken för 28 pips (1. 1945-1. 1917), eller 56 pips, sätter vårt mål på 1. 2001. Målet träffas klockan 11 på EST nästa dag. Vi flytta sedan vårt stopp till breakeven och ser ut att lämna den andra halvan av positionen när priset handlar under 50-timmars SMA med 10 pips. Detta inträffar den 20 mars 2006 klockan 10:00 EST, vid vilken tidpunkt andra hälften av positionen är stängd vid 1. 2165 för en total handelsvinst på 138 pips.

Figur 1: Flytta genomsnittlig MACD Combo, EUR / USD

Källa: FXtrek Intellichart

Positiva och negativa oscillationer Varför kan vi inte bara handla MACD-korset från positivt till negativt? Du kan se genom att titta på EUR / USD i Figur 2 att flera positiva och negativa svängningar inträffade mellan 13 mars och 15 mars 2006. Men det mesta av nackdelen och även några uppåtsignaler, om de hade tagits, skulle ha blivit stoppade ut innan du gör några meningsfulla vinster.

Varför kan vi inte bara handla det glidande medelvärdet utan MACD? Ta en titt på Figur 2. Om vi ​​tog den glidande genomsnittliga crossover-signalen till nackdelen när MACD var positiv skulle handeln ha blivit en förlorare.

Figur 2

Källa: FXtrek Intellichart

Nästa exempel, som visas i Figur 3, är för USD / JPY på en daglig tidsram. Handeln sätter upp den 16 september 2005 när priset går över både 50-dagars och 100-dagars SMA. Vi tar signalen omedelbart eftersom MACD har korsat inom fem staplar, vilket ger oss en inträdesnivå på ca 110. 95. Vi placerar vårt första stopp vid fembaren låga 108. 98 och vårt första mål vid två gånger risken, vilket kommer till 114. 89. Priset träffas tre veckor senare den 13 oktober 2005, vid vilken tidpunkt vi flyttar vårt stopp till breakeven och ser ut att gå ut från andra hälften av positionen när prissättningen under 50-dagars SMA med 10 kärnor. Detta inträffar den 14 december 2005, på 117 43, vilket resulterar i en total handelsvinst på 521 pips.

En sak att komma ihåg när man använder dagliga diagram: även om vinsten kan vara större är risken också högre. Vårt stopp var nära 200 pips bort från vår post. Naturligtvis var vår vinst 521 pips, vilket visade sig vara mer än två gånger vår risk. Dessutom måste näringsidkare som använder de dagliga diagrammen för att identifiera inställningar vara mycket mer tålmodiga med sin verksamhet, eftersom positionen kan vara öppen i flera månader.

Figur 3: Flytta genomsnittlig MACD Combo, USD / JPY

Källa: FXtrek Intellichart

Korta affärer
På kort sida tittar vi på AUD / USD på timmarschema tillbaka den 16 mars , 2006. Valutaparets första sortiment handlar mellan 50 och 100-timmars SMA. Vi väntar på att priset ska bryta under både 50 och 100-timmars glidmedel och kontrollera om MACD har varit negativ med de senaste fem staplarna.Vi ser att det var så vi går kort när priset rör sig 10 pips lägre än närmaste SMA, vilket i detta fall är 100-timmars SMA. Vårt ingångspris är 0. 7349. Vi placerar vårt första stopp på högsta högsta av de sista fem staplarna eller 0. 7376. Detta placerar vår första risk vid 27 pips. Vårt första mål är två gånger risken, som kommer till 0. 7295. Målet blir utlöst sju timmar senare, vid vilken tidpunkt vi flyttar vårt stopp i andra halvlek till breakeven och ser ut att gå ut när priset handlar över 50- timme SMA med 10 pips. Detta inträffar den 22 mars 2006, när priset når 0. 7193, tjänar oss totalt 105 pips på handeln. Detta är definitivt en attraktiv avkastning med tanke på att vi endast riskerade 27 pips på handeln.

Figur 4: Flytta genomsnittlig MACD Combo, AUD / USD

Källa: FXtrek Intellichart

Ur ett dagligt perspektiv tittar vi på ett annat kort exempel i EUR / JPY som visas i Figur 5. Som ni kan se , de dagliga exemplen dateras längre tillbaka eftersom en gång en tydlig trend har bildats kan det ta lång tid. Om det inte gjorde, skulle valutan istället gå in i ett områdebundet scenario där priserna helt enkelt skulle fluktuera mellan de två glidande medelvärdena.

Den 25 april 2005 såg vi EUR / JPY bryta under 50-dagars och 100-dagars SMA. Vi kontrollerar att MACD också är negativ, vilket bekräftar att momentet har flyttat till nackdelen. Vi går in i en kort position med 10 pips under det närmaste rörliga genomsnittet (100-dagars SMA) eller 137. 76. Det ursprungliga stoppet placeras vid högsta höga av de fem senaste staplarna, vilket är 140. 47. Det betyder att vi riskerar 271 pips. Vårt första mål är två gånger risken (542 pips) eller 132. 34. Det första målet är träffat lite mer än en månad senare den 2 juni 2005. Vid den här tiden flyttar vi vårt stopp på den återstående halvan till breakeven och ser ut att lämna det när priset handlar över 50-dagars SMA med 10 pips. Det glidande medelvärdet bryts mot toppsidan den 30 juni 2005, och vi avslutar vid 134. 21. Vi avslutar resten av positionen vid den tiden för ett totalt handelsvinster på 448 pips.

Figur 5: Flytta genomsnittlig MACD Combo, EUR / JPY

Källa: FXtrek Intellichart

När strategin misslyckas
Denna strategi är långt ifrån idiotsäker. Som med många trend-trading strategier, det fungerar bäst på valutor eller tidsramar som tränar bra. Därför är det svårt att genomföra denna strategi på valutor som normalt är intervallbundna, som EUR / GBP.

Figur 6 visar ett exempel på strategins misslyckande. Priset bryter under 50- och 100-timmars SMA i EUR / GBP den 7 mars 2006, med 10 pips. MACD är då negativ, så vi går kort 10 pips under det glidande medlet vid 0. 6840. Stoppet placeras på högsta höga av de senaste fem staplarna, vilket är 0. 6860. Detta gör vår risk 20 pips, vilket innebär att vår första vinstnivå är två gånger risken, eller 0. 6800.

EUR / GBP fortsätter att sälja, men inte tillräckligt för att nå vår vinstnivå. Den låga i rörelsen innan valutaparet så småningom vänder tillbaka över 50-timmars SMA är 0.6839. Omsändningen sträcker sig till slut till vårt stopp på 0. 6860 och vi hamnar förlora 20 pips på handeln.

Figur 6: Flytta genomsnittlig MACD Combo, EUR / GBP

Källa: FXtrek Intellicharts

Slutsats
Den glidande genomsnittliga MACD-kombinationsstrategin kan hjälpa dig att komma in på en trend på den mest lönsamma tiden. Men handlare som genomför denna strategi bör se till att de bara gör det på valutapar som vanligtvis trenden. Denna strategi fungerar särskilt bra på de stora. Handlare bör också kontrollera styrkan i uppdelningen under det glidande genomsnittet vid ingångspunkten. I den misslyckade handeln som visas i Figur 6, hade vi tittat på det genomsnittliga riktningsindexet (ADX) vid den tiden, vi skulle ha sett att ADX var mycket låg, vilket indikerar att uppdelningen förmodligen inte genererade tillräckligt mycket moment för att fortsätta flytta.