a:

Det finns flera volatilitetsindikatorer tillgängliga för aktiehandlare och analytiker att använda. Några av de vanligaste användarna är volatilitetsindexet (VIX), den genomsnittliga sanna intervallet (ATR) indikatorn och Bollinger Bands.

Volatilitetsindexet spårar ett omfattande utbud av sälj- och köpoptioner på S & P 500 Index och syftar till att fungera som en förutsägelse för marknadsvolatilitet under minst 30 dagar framåt. Eftersom stora institutioner står för huvuddelen av handeln med S & P Index-alternativ, används deras handel på optionsmarknaden av andra handlare för att hjälpa dem att läsa av sannolikt marknadsvolatilitet under de kommande dagarna. VIX visar en avläsning mellan 18 och 35 under den stora delen av tiden, men den har gått så låg som 10 och så hög som 85. VIX-värden högre än 30 indikerar ökad volatilitet, medan värden under 20 indikerar extremt låg volatilitet.

ATR-indikatorn, utvecklad av J. Welles Wilder Jr., beräknar vad Wilder kallas "true range" och skapar sedan ATR som ett 14-dagars exponentiellt glidande medelvärde (EMA) för det sanna intervallet . Det sanna intervallet hittas genom att använda följande tre ekvationer:
True range = Nuvarande dags höga minus dagens låga
True range = Nuvarande dags höga minus föregående dags stängning
Sann räckvidd = Tidigare dags minus dagens dagslängd
ATR skapas sedan som en EMA av det högsta värdet som hittas när de tre ekvationerna är löst. En större ATR indikerar högre volatilitet.

Bollinger Bands mäter två standardavvikelser över och under 20-dagars genomsnittet och linjer som representerar dessa nivåer på ett diagram, tillsammans med en linje mellan de två banden som visar 20-dagars glidande medelvärde. Förbättring av banden visar ökad volatilitet på marknaden och minskningen av banden visar minskad volatilitet.

Volatiliteten på börsen går genom cykler med hög och låg volatilitet. Analytiker tittar på marknadsrörelsens riktning när det finns en kraftig ökning av volatiliteten som en indikation på framtida marknadsutveckling.