Vilka typer av värdepapper påverkas mest av systematisk risk?

#87 - Min insikt: Jag är en vandrande räntefond... | Intervju med professor Paolo Sodini (November 2024)

#87 - Min insikt: Jag är en vandrande räntefond... | Intervju med professor Paolo Sodini (November 2024)
Vilka typer av värdepapper påverkas mest av systematisk risk?
Anonim
a:

Systematisk risk påverkar inte bara ett visst lager eller en bransch; det påverkar den övergripande marknaden. Systematisk risk föreligger alltid eftersom vanliga oförutsägbara faktorer kan påverka hela marknaden. Till exempel är ekonomiska och politiska faktorer ofta oförutsägbara och kan påverka den övergripande marknaden.

Ett bra mått på systematisk risk är beta, som mäter volatiliteten i en säkerhet jämfört med den övergripande marknaden. Investerare kan använda beta för att mäta vilka värdepapper som mest påverkas av systematisk risk.

Beta mäter det systematiska riskintresset med en säkerhet eller en portfölj i förhållande till marknaden. Beta beräknas genom att mäta kovariansen av marknadsavkastning med en aktie eller en portföljens avkastning dividerad med variationen i marknadsavkastningen. Beta på en marknad är 1 och om en säkerhet är större eller mindre än 1, kan investerare ge en allmän uppfattning om vilka värdepapper som är mest drabbade av systematisk risk.

Anta att en investerare mäter beta av ett tekniklager i förhållande till Nasdaq Composite. Investeraren beräknar beta av tekniklagret för att vara 4. Beståndet betraktas som hög beta eftersom det är större än 1. Tekniska lagerets rörelse kommer i allmänhet att ligga i samma riktning som Nasdaq Composite, men med en högre storlek.

Antag att marknaden har upplevt en teknikbubbla de senaste fem åren. Emellertid förlorar investerare räntan och aktievärderingen återgår till genomsnittet. Detta gör att Nasdaq Composite faller väsentligt. Värdepapperen och portföljerna med en beta större än 1,0, jämfört med Nasdaq Composite, kommer att påverkas mest av denna systematiska risk.