Rörliga medelvärden representerar ett av de viktigaste statistiska byggstenarna i världen av teknisk aktiemarknadsanalys. Flyttande medel bidrar till att släta ut prishöjningarna och minska effekten av slumpmässiga rörelser. Genom att avlägsna outliers, flytta medelvärden skapa mer tillförlitliga trender. De två vanligaste typerna av glidande medelindikatorer är enkla glidande medelvärden (SMA) och exponentiella glidande medelvärden (EMA). Viktiga glidande medelvärden (WMA) är ofta förvirrade med EMA, men de har faktiskt en annan formel.
Funktionerna hos en EMA och ett WMA är likartade, beroende mer av de senaste priserna och lägger mindre värde på äldre priser. Traders använder dessa över SMA, om de är oroade över effekterna av lags i data som minskar responsen hos den glidande medelindikatorn.
WMAs tillämpar en vikt eller multiplikator till de senaste priserna för att ge dem större inverkan på en formel. Denna vikt är störst med den senaste handelsdagens pris och minskar med en jämn takt eftersom priserna går tillbaka i tiden. Till exempel kan priset minska med ett värde på 1,0 för varje föregående pris.
EMAs, ibland kallade exponentiellt viktade glidmedel, vägs också mot de senaste priserna, men minskningen mellan det ena priset och det föregående priset är inte konsekvent. Skillnaden i minskning är exponentiell. I stället för att varje föregående vikt är 1. 0 mindre än vikten framför den, kan du ha en skillnad mellan de första två periodvikterna på 1. 0, en skillnad på 1. 2 för de två perioderna efter dessa och så vidare .
Vad är skillnaden mellan ett enkelt glidande medelvärde och ett exponentiellt glidande medelvärde?
Den enda skillnaden mellan dessa två typer av glidande medelvärde är den känslighet som varje visar för förändringar i de data som används vid beräkningen. Mer specifikt ger det exponentiella glidande medlet (EMA) en högre viktning till de senaste priserna än det enkla glidande genomsnittet (SMA), medan SMA tilldelar lika viktning till alla värden.
Vad är skillnaden mellan glidande medelvärde och viktat glidande medelvärde?
Glidande medelvärden är ett av de mest populära verktygen som aktiva aktörer använder för att mäta momentum. I det här FAQet tar vi en titt på två vanliga formulär.
Vad är skillnaderna mellan ett exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) och ett dubbel exponentiellt rörligt medelvärde (DEMA)?
Använd exponentiell glidande medelvärde, eller EMA eller dubbelt exponentiellt glidande medelvärde, eller DEMA, för att lättare kunna upptäcka trender. Jämför de två för att hitta det som fungerar bäst.