Vad är en vanlig strategihandlare implementerad när man använder vortexindikatorn (VI)?

berätta om en vanlig dag (April 2025)

berätta om en vanlig dag (April 2025)
AD:
Vad är en vanlig strategihandlare implementerad när man använder vortexindikatorn (VI)?

Innehållsförteckning:

Anonim
a:

Handlare använder primärt vortexindikatorn för att upptäcka trender, mätstyrka och punktutgång / ingångspunkter. Handelssignalerna som produceras av de positiva (+ VI) och negativa (-VI) trendlinjerna är relativt lätta att förstå och tolka, även om beräkningsförfarandet är komplicerat.

Starten av en trend

Den grundläggande signalen som alstras av VI inträffar när + VI och -VI passerar i intervallet under prisdiagrammet. Dessa två trender representerar styrkan hos köpare och säljare på marknaden och kan tolkas mycket som tjur och björnstyrka från andra momentumoscillatorer.

AD:

En möjlig tjur trend anges när + VI går över -VI. Styrkan i denna trend är knuten till skillnaden mellan + VI och -VI. Större luckor indikerar mer tjurstyrka och större chans för framtida prisvinster. Områden med överbelastning och osäkerhet kännetecknas av små, fluktuerade rörelser i förhållandet mellan + VI och -VI. Bearish trender kommer sannolikt att se -Vi passerar över + VI. Den grundläggande strategin innebär att gå långt efter en positiv crossover och gå kort efter en negativ crossover.

AD:

Undvik Whipsaws

Den inneboende fara som är inbyggd i virvelindikatorn är att ett whipsaw-mönster kommer fram, och dåligt tidsbestämda inmatningar och utgångar resulterar i upprepade små förluster. Savvy handlare minskar deras whipsaw riskexponering genom att sätta specifika trösklar baserade på säkerheten. Vissa gäller 100- eller 200-dagars glidande medellinjer och handlar endast när dessa linjer är korsade. Andra kan kräva att + VI och -VI är åtskilda med åtminstone ett gap på 0. 25 eller större i VTX-trendområdet.

AD:

Å andra sidan för att undvika möjliga whipsaw-åtgärder är att öka storleken på återkallningsperioden. Kortare handelsfönster är mer känsliga för falska signaler, så många handlare använder längre tidsramar med särskilt volatila värdepapper.