Vad är en vanlig strategihandlare implementerad när man använder vortexindikatorn (VI)?

berätta om en vanlig dag (Maj 2024)

berätta om en vanlig dag (Maj 2024)
Vad är en vanlig strategihandlare implementerad när man använder vortexindikatorn (VI)?

Innehållsförteckning:

Anonim
a:

Handlare använder primärt vortexindikatorn för att upptäcka trender, mätstyrka och punktutgång / ingångspunkter. Handelssignalerna som produceras av de positiva (+ VI) och negativa (-VI) trendlinjerna är relativt lätta att förstå och tolka, även om beräkningsförfarandet är komplicerat.

Starten av en trend

Den grundläggande signalen som alstras av VI inträffar när + VI och -VI passerar i intervallet under prisdiagrammet. Dessa två trender representerar styrkan hos köpare och säljare på marknaden och kan tolkas mycket som tjur och björnstyrka från andra momentumoscillatorer.

En möjlig tjur trend anges när + VI går över -VI. Styrkan i denna trend är knuten till skillnaden mellan + VI och -VI. Större luckor indikerar mer tjurstyrka och större chans för framtida prisvinster. Områden med överbelastning och osäkerhet kännetecknas av små, fluktuerade rörelser i förhållandet mellan + VI och -VI. Bearish trender kommer sannolikt att se -Vi passerar över + VI. Den grundläggande strategin innebär att gå långt efter en positiv crossover och gå kort efter en negativ crossover.

Undvik Whipsaws

Den inneboende fara som är inbyggd i virvelindikatorn är att ett whipsaw-mönster kommer fram, och dåligt tidsbestämda inmatningar och utgångar resulterar i upprepade små förluster. Savvy handlare minskar deras whipsaw riskexponering genom att sätta specifika trösklar baserade på säkerheten. Vissa gäller 100- eller 200-dagars glidande medellinjer och handlar endast när dessa linjer är korsade. Andra kan kräva att + VI och -VI är åtskilda med åtminstone ett gap på 0. 25 eller större i VTX-trendområdet.

Å andra sidan för att undvika möjliga whipsaw-åtgärder är att öka storleken på återkallningsperioden. Kortare handelsfönster är mer känsliga för falska signaler, så många handlare använder längre tidsramar med särskilt volatila värdepapper.