Du kan använda tidssegmenterad volym (TSV) för att bygga en valutahandelsstrategi, som låter dig jämföra volymdata för att bestämma köp och försäljningsperioder. TSV tillåter näringsidkare att jämföra volymer av en valuta i olika tidsramar.
Du kan använda den här indikatorn för att identifiera köp och försäljning av tryck i en valuta och följa marknadssynpunktet. I allmänhet har TSV-indikatorn en horisontell mittlinje, som är känd som nolllinjen.
När TSV passerar under nolllinjen signalerar det normalt att det säljs tryck i valutan. Omvänt när det passerar över nolllinjen indikerar det att det finns köptryck i valutan. Du kan också identifiera om en valuta har toppat eller botten genom att titta på TSV och om det avviker från pris.
Anta att du såg att TSV för en valuta bryter över nollinjen. Detta indikerar att det finns köp på trycket och du skulle gå lång valutaen. Omvänt kan du titta på att sälja en valuta du redan är länge eller sälja kort om en valuta om TSV-indikatorn bryter under nollinjen.
Om du tror att en valuta är svag och den skulle minska på kort sikt kan du leta efter en skillnad mellan TSV och priset på valutan. Om du till exempel ser att EUR / USD fortsätter att göra högre höjder medan TSV-indikatorn tränar nedåt, kan du leta efter att öppna och samla en kort position i valutan. Detta kallas negativ skillnad mellan pris och TSV.
Hur använder jag prisändring (ROC) för att skapa en valutahandelstrategi?
Lära en intradag valutahandel strategi som använder prisändringen (ROC) oscillator för att indikera tillfälligt överköpt eller överlåtna villkor på en marknad.
Hur använder jag Positive Volume Index (PVI) för att skapa en valutahandelstrategi?
Förstå grunderna i det positiva volymindexet och hur investerare i valutamarknaden använder denna kontrariska indikator för att förutsäga bearish reverseringar.
Hur använder jag Trade Volume Index (TVI) för att skapa en valutahandelstrategi?
Ta reda på volymindexet, vad det indikerar om en säkerhet och hur man bygger en valutahandel genom att använda volymindexet.