Traders har åberopat glidande medelvärden för att hjälpa till att fastställa höga sannolikhetshandelens inträdespunkter och lönsamma utgångar under många år. Ett välkänt problem med glidande medelvärden är emellertid den allvarliga fördröjningen som finns i de flesta typer av glidande medelvärden. Det dubbla exponentiella glidande genomsnittet (DEMA) ger en lösning genom att beräkna en snabbare medelvärdesmetodik.

Handledning: Flytta medeltal

AD:

Historik för det dubbla exponentiella rörelsemedlet I teknisk analys avser termen glidande medelvärdet ett genomsnitt av priset för ett visst handelsinstrument under en viss tidsperiod. Ett 10-dagars glidande medel beräknar till exempel genomsnittskursen för ett visst instrument de senaste 10 tio dagarna; ett 200-dagars glidande medel beräknas genomsnittspriset för de senaste 200 dagarna. Varje dag går utkikningsperioden till basberäkningar under det sista X-antalet dagar. Ett rörligt medelvärde framträder som en jämn kurvlinje som ger en visuell representation av den långsiktiga trenden i ett instrument. Snabbare rörliga medelvärden, med kortare utkikningsperioder, är snabbare; långsammare glidande medelvärden, med längre framkallningsperioder, är mjukare. Eftersom ett glidande medelvärde är en bakåtblickande indikator, suger den.

AD:

Det dubbla exponentiella glidande medlet (DEMA), som visas i Figur 1, utvecklades av Patrick Mulloy i ett försök att minska mängden fördröjningstid som finns i traditionella glidande medelvärden. Den introducerades först i februari 1994, Teknisk analys av lager och råvaror tidningen i Mulloys artikel "Utjämning av data med snabbare rörliga genomsnittsvärden". (För en primer på teknisk analys, ta en titt på vår Tekniska analyshandledning. )

AD:

Figur 1: Detta en minuts diagram över e-mini Russell 2000 terminsavtal visar två olika dubbla exponentiella glidande medelvärden; en 55-period visas i blått, en 21-period i rosa.

Källa: Tradestation

Beräkning av en DEMA Som Mulloy förklarar i sin ursprungliga artikel, "DEMA är inte bara en dubbel EMA med dubbelt så lång tid för en enda EMA, men är en sammansatt implementering av singel och dubbla EMA-enheter som producerar en annan EMA med mindre lagring än någon av de ursprungliga två. "

Med andra ord är DEMA inte bara två EMA-enheter kombinerade, eller ett glidande medelvärde av ett glidande medelvärde, men är en beräkning av både singel och dubbel EMAs.

Nästan alla handelsanalysplattformar har DEMA som en indikator som kan läggas till diagram. Därför kan handlare använda DEMA utan att veta matematiken bakom beräkningarna och utan att behöva skriva eller mata in någon kod.

Jämför DEMA med traditionella rörliga medelvärden Flytta medelvärden är en av de mest populära metoderna för teknisk analys. Många näringsidkare använder dem för att upptäcka trendbackbackar, speciellt i ett glidande medelvärde, där två glidande medelvärden av olika längder placeras på ett diagram.Poäng där de glidande medelvärdena överstiger kan innebära köp- eller försäljningsmöjligheter.

DEMA kan hjälpa näringsidkare att komma tillbaka omedelbart eftersom det är snabbare att svara på förändringar i marknadsaktiviteten. Figur 2 visar ett exempel på e-mini Russell 2000 terminsavtal. Den här en minutsdiagrammet har fyra rörliga medelvärden som används:

• 21-DEMA DEMA (rosa)
• 55-DEMA (mörkblå)
• 21-årig MA (ljusblå)
• 55-årig MA ljusgrön)

Figur 2: Detta en minuts diagram över e-mini Russell 2000-futureskontraktet illustrerar DEMAs snabbare svarstid när de används i en crossover. Lägg märke till hur DEMA crossover i båda fallen visas betydligt tidigare än MA crossovers.

Källa: Tradestation

Den första DEMA-korsningen visas kl 12: 29 och nästa stapel öppnas till ett pris av $ 663. 20. MA crossover å andra sidan bildar klockan 12:34 och nästa stapels öppningspris är på $ 660. 50. I nästa uppsättning övergångar visas DEMA-korsningen kl 1: 33 och nästa stapel öppnas på $ 658. MA, däremot, bildar klockan 1: 43, och nästa bar öppnas på $ 662. 90. I varje fall ger DEMA-korsningen en fördel att komma in i trenden tidigare än MA-korsningen. (För mer insikt, läs Handledning för rörliga medelvärden .)

Handel med en DEMA Ovanstående glidande övergripande exempel illustrerar effektiviteten av att använda det snabbare dubbla exponentiella glidande medlet. Förutom att använda DEMA som en fristående indikator eller i en crossover-inställning kan DEMA användas i olika indikatorer där logiken baseras på ett glidande medelvärde. Tekniska analysverktyg som Bollinger Bands®, glidande medelkonvergens / divergens (MACD) och triple exponentiell glidande medelvärde (TRIX) baseras på glidande medeltyper och kan modifieras för att införliva en DEMA i stället för andra mer traditionella typer av glidande medelvärden.

Att ersätta DEMA kan hjälpa handlare att upptäcka olika köp- och försäljningsmöjligheter som ligger framför de som tillhandahålls av de MA eller EMA som traditionellt används i dessa indikatorer. Självklart leder det sig oftast till en trend snarare än senare, vilket leder till högre vinst. Figur 2 illustrerar denna princip - om vi skulle använda övergångarna som köp och sälja signaler, skulle vi gå in i branschen betydligt tidigare när DEMA crossover användes i motsats till MA crossover.

Bottom Line Traders och investerare har länge använt glidande medelvärden i sin marknadsanalys. Flytta medelvärden är ett allmänt använt tekniskt analysverktyg som ger möjlighet att snabbt betrakta och tolka den långsiktiga trenden i ett visst handelsinstrument. Eftersom glidande medelvärden av sin natur är fördröjande indikatorer, är det till hjälp att tweak det glidande medelvärdet för att beräkna en snabbare och mer responsiv indikator. Det dubbla exponentiella glidande genomsnittet ger handlare och investerare en bild av den långsiktiga trenden, med den fördelen att det är ett snabbare rörligt medelvärde med mindre fördröjningstid. (För relaterad läsning, ta en titt på Moving Average MACD Combo och Simple Vs.Exponentiella rörliga medelvärden. )