AQR Capital Management är ett investment management företag med huvudkontor i Greenwich, Connecticut. Företaget fokuserar på att använda kvantitativa metoder för att hantera portföljer över en mängd olika tillgångsklasser. Per den 31 december 2015 hade företaget cirka 141 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM) och anställde 617 personer. Per maj 2016 hade AQR 10 olika alternativa investeringsstrategier i fondformat, alla med det primära målet att ge avkastning med låga eller måttliga korrelationer med aktie- och räntemarknader. Nedan är en lista över företagets tre tre alternativa investeringsfonder baserat på AUM från och med maj 2016.

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMNX)

AQR Managed Futures Strategy Fund ("AQMNX") syftar till att ge positiv långsiktig absolut avkastning. Fonden uppnår detta mål genom att investera i 100 terminer och terminskontrakt över råvaror, valutor, aktier och ränteintäkter. Fonden upprätthåller både långa och korta positioner i portföljen. Proprietary trading algorithms utför handelar baserade på trend-följande signaler och hantera positionsstorlekar baserat på risk. Fonden har 14 miljarder dollar i AUM över alla sina aktieklasser och har en kostnadskvot på 1, 47%.

Fondens riskallokering var följande: råvaror på 16%, valutor på 30%, aktier på 21% och räntebärande intäkter på 31%. Den realiserade volatiliteten i fonden sedan starten den 31 mars var 9,1% och de realiserade betorna sedan starten jämfört med Standard & Poor's 500 index och Barclays Aggregate var 0. 0 och 0. 3.

AQR Multi-Strategi Alternative Fond (ASANX)

Den AQR Multi-Strategic Alternative Fund ("ASANX") söker långsiktig, positiv absolut avkastning, och den uppnår detta mål genom att investera i nio separata investeringsstrategier. Nästan 60% av fonden investeras i förvaltade terminer, händelsesdrivna, globala makro och dedikerade kortfasade strategier. Cirka 20% av fonden investerar i aktiemarknadsneutrala och långa / korta aktiestrategier, och återstoden av fonden placerar sig på tillväxtmarknader, konvertibel arbitrage och räntebärande relativvärde. Fonden hade 3 dollar. 6 miljarder i AUM över alla sina aktieklasser. Dess kostnadsförhållande är 2,23%.

Beta och R-kvadrerad information är inte tillgängliga, men fondens treåriga standardavvikelse är 5,1%. I motsats till Morningstar Moderate Target Risk Index är fondens treåriga upp- och nackdelningsförhållanden 11,8 och negativa 41. 3%.

AQR Style Premia Alternative Fund (QSPNX)

AQR Style Premia Alternative Fund ("QSPNX") har $ 3. 7 miljarder AUM och, liksom de andra fonderna som nämns, söker positiv långsiktig absolut avkastning.Fonden placerar sig på aktier i utvecklade marknader, landindex, obligationer, valutor, råvaror och ränteterminaler. Fonden syftar till att distribuera en marknadsneutral strategi över alla tillgångsklasser baserad på värde, momentum, bär och defensiva investeringsformer. Per den 31 mars 2016 hade fonden 824 korta och 984 långa positioner. Dess kostnadsförhållande är 1,75%.

Eftersom fonden är väldigt ny finns det inte många tillförlitliga moderna portföljteori (MPT) statistik tillgänglig, men beräknat mot Morningstar Moderate Target Risk Index är fondens årsvisa upp och ner-fångstförhållanden 13,7 och - 89. 7%.