Fördelar med TRIX - Triple Exponential Average

secret combination - 3 MA with awesome oscillator - iq option strategy (Februari 2025)

secret combination - 3 MA with awesome oscillator - iq option strategy (Februari 2025)
AD:
Fördelar med TRIX - Triple Exponential Average
Anonim

Långtidsläsare av Teknisk analys av lager och råvaror Tidningen kan komma ihåg det var, var Jack Hutson, redaktör för tidningen, som för första gången introducerade TRIX till det tekniska samfundet.

Vad är TRIX?

Den tredimensionella exponentiella genomsnittsindikatorn (TRIX) är en oscillator som används för att identifiera överförda och överköpta marknader, och den kan även användas som en momentindikator. Liksom många oscillatorer svänger TRIX runt en nollrad. När det används som oscillator indikerar ett positivt värde en överköpt marknad medan ett negativt värde indikerar en överlåtad marknad. När TRIX används som en momentumindikator föreslår ett positivt värde att momentum ökar medan ett negativt värde tyder på att momentum minskar. Många analytiker tror att när TRIX korsar över nolllinjen ger den en köpsignal, och när den stänger under nolllinjen, ger den en säljsignal. Divergences between price och TRIX kan också indikera betydande vändpunkter på marknaden.

AD:

TRIX beräknar ett tredubbelt exponentiellt glidande medelvärde av loggen för prisingången under den tidsperiod som anges av längdinmatningen för den aktuella fältet. Den aktuella streckens värde subtraheras av föregående streckvärde. Detta förhindrar cykler som är kortare än den period som definieras av längdinmatning från att betraktas av indikatorn.

Fördelar med TRIX
Två främsta fördelar med TRIX jämfört med andra trend-indikatorer är dess utmärkta filtrering av marknadsljud och dess tendens att vara en ledande indikator. Det filtrerar bort marknadsljud med hjälp av den tredubbla exponentiella genomsnittliga beräkningen, vilket eliminerar mindre kortfristiga cykler som indikerar en förändring i marknadsriktningen. Den har möjlighet att leda en marknad eftersom det mäter skillnaden mellan varje stångs "jämn" version av prisinformationen. När tolkas som en ledande indikator används TRIX bäst i samband med en annan indikator för marknadstidning - detta minimerar falska indikationer.

AD:

Tolkning
På det här diagrammet över Dow Jones Industrial Average-täckning Sept 2001 till Sept 2002 kan du se med pilarna att TRIX-indikatorn, från höga mar 2002 till det låga vattenmärket satt i juli 2002, föll från en nivå av plus 40. 45 till en minus 83. 07. Detta exempel visar tydligt att det inte finns någon lagringstid mellan DJIA-tuning söder och TRIX-indikatorn efter denna prisåtgärd. (Tradition 6 kartläggningsprogramvara använder ett nio dagars glidande medelvärde som standard, vilket hjälper dramatiskt för att räkna riktningsdragningarna.) Vi har sett att ju kortare tidsramen desto mer exakt kommer indikatorn att signalera flytten i det problem vi är studerar.

AD:

Figur 1
Källa: TradeStation

Med hjälp av två glidande medelvärden har du en fördel: genom att titta på det snabba glidande medelvärdet över det långsamma genomsnittet, kan näringsidkaren känna igen förändringsriktningen av prisåtgärd.(Se Förstå Moving Average Covergence Divergence .) Användning av två olika tidsutrymmen för TRIX är också en utmärkt timing teknik.

Figur 2
Källa: TradeStation

I diagrammet 2001-2002 över S & P 500 Index ovan var den första synliga rörelsen nedgången på marknaden efter katastroferna den 11 september. Det var en efterföljande återgång i den tredje veckan i september, med 15 dagars glidande medelvärde snabbare än 30-dagars glidande medelvärde. Men kom ihåg att bekräftelsen från 30-dagars indikatorn är mer konservativ, så det försäkrar den genomsnittliga köp-och-håll-investeraren om att trenden verkligen har vänt. Titta noggrant på hur bra svängningarna i 15-dagars glidande medelvärde går upp med varvtalen i prisåtgärden.

Denna idé om en trendlinjeöverträdelse i pris kan ses från en annan vinkel. Martin Pring, en välkänd tekniker och författare, noterade detta i hans skrifter:

"Om en serie som den långsamma 30-dagars TRIX överköptes men fortfarande samlas, kommer en trendlinjeöverträdelse i priset nästan säkert att leda eller motsvarar en topp i TRIX.Det beror på att en trendlinjeöverträdelse signalerar en paus i uppåtgående momentum. Penetrationen följs av antingen en nedgång eller en temporär sidokörning. I båda fallen innebär detta att det extra uppåtgående momentum som krävs för en framträdande TRIX är inte längre tillgänglig. "

Om vi ​​tittar noggrant på några av de andra momentumindikatorerna som en stokastik eller ett pris ROC, skulle vi hitta ett liknande mönster.

TRIX är en av de bästa trender och momentumindikatorer vi har i vårt dagliga arsenal.

Kom ihåg att det är dina pengar - investera det klokt.