a:

Volymvägd genomsnittspris (VWAP) är ett viktigt verktyg som handlare använder för att mäta huruvida ett lager köptes eller såldes till ett bra pris. Vanligtvis använder handlare och analytiker standarden VWAP som beräknar priset baserat på samtliga order för handelsdagen. Vissa föredrar dock att använda flera tidsramar för VWAP.

Traders och analytiker använder VWAP för att eliminera bullret som uppstår hela dagen, så att de kan mäta vilka priser köpare och säljare verkligen handlar på på lager eller på marknaden. VWAP ger handlare insikt om hur ett lager handlar för den dagen och bestämmer för vissa ett bra pris för att köpa eller sälja.

Det finns ett naturligt försäljnings tryck när ett lager försöker bryta över eller under VWAP. När ett lager eller marknaden försöker bryta över eller under VWAP-linjen eller ett VWAP-kors, är det vanligtvis en strid mellan köpare och säljare. Om ett lager försöker bryta över eller under VWAP-nivå flera gånger under hela dagen, kan handlare och analytiker se att det är ett bra pris att antingen köpa eller sälja. Men vissa kortfristiga handlare gillar att vänta på ena sidan för att förlora slaget och antingen gå långt på en paus över VWAP eller kort vid en paus under VWAP.

VWAP kan också hjälpa handlare och analytiker att få insikt om var momentet befinner sig vid en viss tidsram. Antag exempelvis att en näringsidkare var kort ett lager eftersom det var konstant försäljningstryck och lageret misslyckades att bryta över VWAP flera gånger. Om aktiebolaget vänder sig och har en ren breakout ovanför VWAP, bör näringsidkaren se för att täcka hans eller hennes korta eftersom han eller hon kan vara på fel sida om handeln. drivkraften har flyttats till köpsidan eftersom säljarna har låtit upp.