Volatilitetsförhållandet var utformat för att berätta för handlare när priset på en säkerhet bryter ut ur sitt sanna intervall. När förhållandet returnerar ett signifikant högt resultat signalerar det en eventuell brytning eller förändring i prisutvecklingen. De flesta handlare och analytiker kombinerar volatilitetsförhållandet med andra indikatorer och handelssystem.
Det finns två olika primära formler för volatilitetsförhållandet. En fokuserar på att spåra sant intervall mot ett exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) för det sanna intervallet. Den andra, som bygger på Black-Scholes-modellen, jämför implicit volatilitet med statistisk volatilitet. Det andra alternativet används främst i optionshandel. Den första är vanligare på konventionella marknader.
De flesta handelsplattformar visar volatilitetsförhållandet som en enda rad i ett intervall som skiljer sig från det primära prisdiagrammet. Det finns inga konkreta regler för tillämpning eller tolkning av volatilitetsförhållandet eftersom varje marknad och säkerhet är annorlunda. En populär handelssignal uppstår när det aktuella sanna intervallet träffar ett värde två gånger det senaste sanna intervallet. Volatilitetsförhållandet belyser detta genom att returnera ett värde på 0. 5 eller 2. 0 beroende på vilket värde som anges i nämnaren.
På egen hand representerar volatilitetsförhållandet inte mycket information annat än en ovanlig förändring från den senaste handelsaktiviteten. Tekniska handlare kan använda momentumindikatorer för att bedöma styrkan bakom den ovanliga verksamheten och bedöma huruvida en faktisk avbrott / omkastning är pågående.
Ett annat sätt att tänka på volatilitetsförhållandet är som en eftersläpande indikator som kan hjälpa till att ställa in tillämpningen av en ledande indikator. Den jämför aktuell aktivitet med "normal" aktivitet, och eventuella avvikelser från normala anses vara ett tecken på något väsentligt betydande kan vara i arbetet med den underliggande säkerheten.
AD:Varför är positivt volymindex (PVI) viktigt för handlare och analytiker?
Ta en titt på det positiva volymindexet, vilket är en teknisk prisvolymindikator som används för att identifiera möjliga björmarknader.
Varför är Relative Vigor Index (RVI) viktigt för handlare och analytiker?
Upptäck varför handlare och analytiker använder Relative Vigor Index, eller RVI, för att mäta momentet på tjur- och björnrörelser i en tillgångs pris.
Varför är strategin för rörande genomsnittsband viktigt för handlare och analytiker?
Ta en titt på motiveringen bakom att flytta genomsnittliga band och se varför handlare och kartläggare använder flera trendlinjer för snabb, intertemporal analys.