Varför är korrigerande vågor användbara för teknisk analys?

Grafgurun ser oroväckande signaler | Börslunch 12 april (Oktober 2024)

Grafgurun ser oroväckande signaler | Börslunch 12 april (Oktober 2024)
Varför är korrigerande vågor användbara för teknisk analys?
Anonim
a:

Korrigeringsvågor spelar en central roll i Elliott-vågsteorin, ett diskuterat börshandelns system som fungerar under antagandet att all mänsklig handling - inklusive aktiekursrörelser - kan mätas och förutsatt att man använder en serie identifierbara vågor. I det mer moderna tekniska språket fungerar korrigerande vågor som fortsättningsmönster. De är en uppsättning prisfluktuationer som rör den dominerande trenden i ett reaktionärt drag.

Till exempel skulle en tjurrörelse ha bearish korrigeringsvågor, och en björnrörelse skulle ha hausseffektiva korrigerande vågor. Enligt Elliott-vågteori är korrigeringsmönster mindre vanliga och svårare att upptäcka än impulsvågor, som rör sig med den dominerande trenden.

Korrigeringsvågor rör sig i motsatt riktning mot impulsvågor. Ett korrektionsmönster är uppbyggt av en grundläggande trevågsstruktur, medan impulsmönster är femvågsrörelser. Korrigeringsmönstret visar, i ordning: en korrigeringsvåg, en impulsvåg och sedan en andra korrigeringsvåg.

Tekniska analytiker som använder Elliott vågsystemet ser till att korrigera vågor mycket som fortsättningsmönster. En bearish correctioniv våg kan öppna möjligheten för en lång position i väntan på att den totala tjurrörelsen plockar tillbaka.

I daglig handel kräver identifiering och användning av korrigeringsvåg kunskap om huvudvåg, supercykel och tidpunkten och förhållandet mellan korrigeringsvågen själv. Elliott vågteori är komplex och varje analytiker eller näringsidkare som använder den bör ta sig tid att förstå sina principer och utvärdera sin förmåga för sig själva.