Innehållsförteckning:
Tillgångar som har en negativ korrelation med varandra minskar portföljvariationen. Varians är ett mått på volatiliteten hos en tillgång. En tillgång med högre varians har också större risk. Variansen mäter fördelningen av tillgångens avkastning kring den genomsnittliga förändringen. Att mäta den övergripande variansen och volatiliteten i en portfölj är ett centralt begrepp i modern portföljteori (MPT). MPT använder en statistisk mätning av tillgångar för att hjälpa investerare optimera sina portföljer för att minska variationen från en förväntad avkastning.
Korrelation av tillgångar
Korrelation mäter hur två tillgångar rör sig i förhållande till varandra. Det är en statistisk mått på en skala från -1 till 1. En korrelation av 1 är en perfekt positiv korrelation, vilket innebär att tillgångarna rör sig i samma riktning hela tiden. En korrelation av -1 är en perfekt negativ korrelation, vilket betyder att tillgångarna hela tiden rör sig i motsatt riktning. Korrelationen mellan en grupp tillgångar i en portfölj kan beräknas. Korrelationsåtgärder diversifierar i MPT.
Modern Portfolio Theory
MPT försöker ge en statistisk åtgärd för diversifiering av en portfölj. Teorin beräknar en effektiv gräns som maximerar avkastningen på en viss nivå av portföljrisk eller minimerar risken för en portfölj för en given nivå av förväntad avkastning. Tillgångar som har en negativ korrelation ingår i portföljen för att öka diversifieringen. En portfölj som innehåller diversifierade tillgångar har i allmänhet en övergripande lägre nivå av varians. Inklusive tillgångar med negativa korrelationer bidrar till att skydda portföljen mot nedåtrisker.
Vilka tillgångar är mest riskabla och vilka tillgångar är säkraste?
Lär dig om de säkraste och mest riskfyllda tillgångarna att investera i. Utforska sparontovisningar, sedlar, depåbevis, aktier och derivat.
Vilka tillgångar är skattepliktiga och vilka tillgångar är inte skattepliktiga?
Justera din skattepliktiga inkomst genom att förstå vilka tillgångar skattemyndigheterna skattar. Lär dig om juridiska strategier för att sänka skatteansvaret och få en större återbetalning.
Vilka typer av investeringar är tillåtna i en kvalificerad pensionsplan och vilka typer är förbjudna?
I allmänhet omfattar de tillåtna investeringarna för kvalificerade planer börshandlade värdepapper, fastigheter, fonder och penningmarknadsfonder. Vissa planer tillåter även investering av alternativ. Förvisso, alltid hänvisa till plandokumentet som kommer att ge en beskrivning av investeringsalternativen enligt planen och en beskrivning av eventuella begränsningar.