En omfattande dag är helt enkelt en handelssession där priset sanna utbudet är särskilt stort jämfört med tidigare prestanda. Det sanna intervallet definieras som det större av antingen dagens höga minus dess låga, den aktuella höga minus föregående stängning eller föregående stäng minus nuvarande låga. Eftersom termen "bred" är relativ och helt beror på säkerhetens tidigare prestanda använder många analytiker Jack Schwagers volatilitetsförhållande för att bestämma vilka dagar som kvalificerar sig. Volatilitetsförhållandet beräknas genom att dividera dagens dags sanna intervall med det exponentiella glidande medlet (EMA) för det sanna intervallet för den definierade återkörningsperioden, vanligtvis 14 dagar. Ett volatilitetsförhållande på mer än 2 anses generellt som minimum för vidsträckta dagar.
Tänk exempelvis att stock ABC träffar högsta 57 och en lägsta 25. Förra stängningen var 14. Därför är det sanna intervallet det högsta höga minus föregående stäng, 57 - 14 eller 43. Om 14-dagars EMA för det sanna intervallet är 12, är volatilitetsförhållandet för den aktuella sessionen 43/12 eller 3. 58. Eftersom detta är större än 2, är denna session kvalificerad som en bred dag och kan vara en indikation på en överhängande omkastning.
Omfattande dagar återspeglas i ljusstake kartläggning med exceptionellt långa ljus, inklusive både övre och nedre skuggor. Närvaron av en bred dag efter en uttalad bullish eller bearish trend anses vara ett tecken på en potentiell återföring, men inte särskilt stark. Traders och analytiker tolkar stora handelsområden som en indikation på att både tjurar och björnar är extremt aktiva där marknaden en gång dominerades av den ena eller den andra. Den motsatta kraftens ökade aktivitet kan signalera början av en omkastning.
Medan ljus med exceptionellt brett intervall som ligger nära deras motsträckningsytor betraktas som starkare signaler anses den vidsträckta dagen inte vara ett mycket pålitligt reverseringsmönster. När du upptäcker en omfattande dag, sök ytterligare bevis på omvändning från andra indikatorer samt efterföljande prisåtgärder innan du går in i en handel.
Vad beräknas S & P 500 index-mätningen och hur beräknas det?
Lär dig om vad exakt S & P mäter och varför den används av marknadsaktörer som ett verktyg för att förstå den bredare aktiemarknaden och den övergripande ekonomin.
Vad är den viktade alfa-formeln och hur beräknas den?
Ta reda på hur investerare och analytiker beräknar den vägda alfavärdet av ett aktiekurs genom att betona de senaste prisrörelserna jämfört med mindre nyanställda.
Vad är den kumulativa volymindex (CVI) -formeln och hur beräknas den?
Upptäcka hur man beräknar det kumulativa volymindexet, en teknisk momentumindikator som används av handlare och analytiker för att mäta styrkan i marknadsutvecklingen.