a:

Den dagliga statsskuldens långfristiga räntor är det aritmetiska medelvärdet eller det genomsnittliga avkastningsbudet på alla utestående fasta kupongobligationer varje dag. Den dagliga skattesatsens räntekurvor är specifika räntor som läsas från den dagliga räntebärande räntekurvan vid den specifika konstanta löptiden som anges.

Skillnaden mellan dagliga statsskuldräntor och statsskuldkurva

Per den 15 februari 2008 innehåller de dagliga skattesatserna långfristiga räntor 34 obligationer vid beräkningen av det aritmetiska genomsnittet av de dagliga slutna budräntorna på alla utestående fasta kupongobligationer utom för inflationsindexerade obligationer, vilka inte är förfallna eller räknas i minst 10 år från det beräknade datumet.

Till exempel, den 17 juni 2015 är medeltalet av de långsiktiga sammansatta skattesatserna 2,87%. I genomsnitt ingår 34 obligationer i denna beräkning, och dessa obligationer är inte förfallna eller kan räknas i minst 10 år.

Å andra sidan är de dagliga statsskuldkurvorna specifika statsskuldräntor (T-obligationsräntor) som läsas från den dagliga statsskuldkurvan vid de angivna löpande löptidskassorna.

Dessa utbyten interpoleras av U.S.A. Department of Treasury från den dagliga avkastningskurvan. Till skillnad från de dagliga räntesatserna på lång sikt räknar den dagliga räntebärande avkastningskurvan ett avkastning för säkerheten till sin löptid, vilket är baserat på de slutliga marknadsräntorna på de aktivt handlade statsobligationerna på marknaden för överkurser.

Dessa värdepappersavkastningar beräknas utifrån kombinerade citat som Federal Reserve Bank of New York släpper ut. Avkastningsvärdena läses från avkastningskurvan vid fasta löptider; För närvarande är dessa löptider en, tre och sex månader och en, två, tre, fem, sju, 10, 20 och 30 år. Denna metod ger en avkastning för en 10-årig löptid.