Hur beräknar jag korrelationen mellan marknadsindikatorer och specifika lager?

Kovarians och Korrelation (November 2024)

Kovarians och Korrelation (November 2024)
Hur beräknar jag korrelationen mellan marknadsindikatorer och specifika lager?

Innehållsförteckning:

Anonim
a:

Beräkna korrelationskoefficienten för att hitta korrelationen mellan två variabler, oavsett om de är marknadsindikatorer, lager eller något annat som kan spåras numeriskt. I statistik är korrelationen den skalade versionen av kovarians, som mäter huruvida variabler är positiva eller omvänt relaterade. Korrelation är ett mycket viktigt begrepp vid teknisk aktiemarknadsanalys, eftersom det gör det möjligt att gissa på prismönstret.

Förstå korrelation

Antag att en marknadsindikator, såsom total konsumtion, tenderar att stiga samtidigt som ett visst lager stiger i pris. Eftersom båda variablerna tenderar att röra sig i samma riktning över tiden sägs de vara positivt korrelerade. Om aktiens pris tenderade att minska när totala konsumtionsutgifter steg, skulle de två variablerna vara omvända korrelerade. Korrelation är dock aldrig synonymt med orsakssamband.

Korrelation mäts genom korrelationskoefficienten. Korrelationskoefficienten returnerar alltid ett värde mellan +1. 0 (perfekt positivt korrelerad) och -1. 0 (fullständigt negativt korrelerad); en korrelationskoefficient på noll har ingen prediktiv effekt och är till liten nytta för den tekniska analytikern.

Beräkning av korrelationskoefficienten

Det finns flera olika metoder för att hitta korrelationskoefficienten. Varje korrelationskoefficientformel kräver tidsseriedata för variablerna som beaktas. Få rätt data för marknadsindikatorn och de specifika aktiekurserna.

Det enklaste sättet att beräkna korrelationen är att använda någon form av programvara, till exempel = CORREL () -funktionen i Excel. Du kan dock utföra beräkningen utan dessa verktyg. Den mest matematiskt sunda metoden är att hitta kovariansen för de två variablerna och standardavvikelserna för varje variabel, använd sedan följande formel: {Corr. Coeff.} = COV (marknadsindikator, aktiekurs) / ((standardavvikelse för marknadsindikator) * (standardavvikelse för aktiekurs)).

Att hitta kovariansen och standardavvikelsen för varje variabel kan vara en lång, inblandad process. Men de flesta kalkylatorer och vissa program kan också utföra dessa funktioner.