Handelssystem anses vanligtvis som komplexa dataprogram som kräver stora mängder data för att beräkna de bästa inmatnings- och utgångsparametrarna. Men i handel är ofta den bästa lösningen det enklaste. Faktum är att en av de mest kända handelssystemen inte ens kräver att en dator körs. Läs vidare när vi tittar på systemet med veckovisa regler och visar hur det här enkla systemet kan hjälpa dig att dra nytta av en handel.

AD:

Resultat från trenden Trend följer ett välkänt koncept som ligger till grund för många framgångsrika handelssystem. Förmodligen var det första sådana systemet den veckovisa regeln som utformades av Richard Donchian. Testresultat för detta system publicerades så tidigt som 1970, och det visade sig vara det mest lönsamma systemet som sedan kändes.

Donchian kallades "fadern till moderna handelsmetoder", och var den första som klarade en handelsfond som var tillgänglig för allmänheten. Han tror att han har utvecklat tanken på trend efter system på 1950-talet.

AD:

Strategin Den veckovisa regeln köper i sin enklaste form när priserna når en ny fyra veckors hög och säljs när priserna når en ny fyra veckors låg. Ett nytt fyra veckors högt innebär att priserna har överskridit den högsta nivån de har uppnått under de senaste fyra veckorna. På samma sätt handlar en fyra veckors nya låga medelpriser lägre än vad de har när som helst under de senaste fyra veckorna. Detta system är alltid på marknaden, långt eller kort. Känd helt enkelt som fyra veckors regel (4WR), detta är det exakta systemet som designats och används av Donchian.

AD:

Denna strategi kommer konsekvent att vara på höger sida av alla de stora rörelserna på en marknad. Strategin har emellertid också en låg andel av vinnande affärer. Problemet är att de flesta marknader trenden ungefär en tredjedel av tiden. På vissa marknader kan 4WR vara rätt mindre än 40% av tiden. De övriga branscherna är vanligtvis små förluster, som uppstår medan marknaden konsolideras med häftiga prisåtgärder. (För mer information, se vår handledning om handel med 999). Använda fyra veckors regeln Som exempel på 4WR kan vi titta på Google (Nasdaq: GOOG) i Figur 1. Detta visar en typisk vinnande lång handel. När en ny fyra veckors hög var uppnådd, köptes GOOG; Det såldes ca 10 veckor senare när det gjorde en ny fyra veckors låg. Handeln resulterade i en imponerande 18% vinst. Problemet med denna handel är att den ökade med mer än 30% vid en tidpunkt och gav tillbaka nästan hälften av vinsten innan den gav en försäljningssignal.

Figur 1: Dagligt diagram över GOOG som visar fyra veckors regelsignaler Källa: // www. genesisft. com /

4WR kan fungera lika bra på kort sida. I Figur 2 ser vi en vinnande handel i Goldman Sachs (NYSE: GS). Denna handel resulterade också i en vinst på mer än 18%. Men det hade varit framåt så mycket som 25% och stängdes efter att ge tillbaka en betydande del av vinsten.

Figur 2: Dagligt diagram över GS som visar fyra veckors regelsignaler

Källa: // www. genesisft. com /

Raffinera strategin

Ett sätt att lösa problemet med att stanna i en handel för länge är att ändra utträdesreglerna. I stället för att följa den ursprungliga 4WR för att lämna en position, kan handlare avbryta när ett glidande medel är bruten. Exempelvis skulle tillämpningen av ett 10-dagars glidande medelvärde som utgångskriterierna för GOOG-handeln som visas i Figur 1 ha ökat vinsten på den handeln med cirka 25%. Ett 10-dagars glidande medel valts eftersom det är hälften av ingångssignalen (fyra veckor är 20 handelsdagar), men vilken tidsperiod som är kortare än ingångssignalen kan användas. (För bakgrundsvisning, se

Rörande medelvärden handledning.) Trendfiltrering En annan användning av 4WR är som ett trendfilter på den övergripande marknaden. För många handlare kan det vara en utmaning att avgöra om marknaden är bullish eller baisse på kort sikt. Genom att tillämpa 4WR kan handlare objektivt definiera trenden. Om marknadens senaste signal under detta system är ett köp kan näringsidkaren vara övertygad om att marknaden är i en uptrend. Nedtrenden kan definieras som tider när den senaste 4WR-signalen var en sälja; Med andra ord har marknaden nyligen gjort en ny fyra veckors låga nyare än den gjorde en ny fyra veckors hög. Med hjälp av 4WR som ett filter skulle näringsidkaren leta efter 4WR att vara på en köpsignal innan de kommer in i nya långa positioner. Korta positioner skulle bara anges när marknaden är på en 4WR-försäljningssignal.

Hitta längre terminsutvecklingar Detta mångsidiga system kan också tillämpas för att identifiera den långsiktiga trenden. Detta kan göras genom att tillämpa Dow-teori, en brett följd barometer för marknadens hälsa. Analytiker letar efter åtgärden i Dow Jones Transport Average för att bekräfta riktningen för Dow Jones Industrial Average. När båda medelvärdena ger nya höjder är vi på en bekräftad tjurmarknad. Nya nedgångar i båda medelvärdena signalerar en bekräftad björnmarknad. Skillnader mellan medelvärden leder de flesta analytiker att uttrycka försiktighet om trenden. (Läs mer om

Dow Theory handledning.) Ett problem med att använda Dow-teorin är att reglerna är subjektiva, beroende på hur en analytiker definierar en ny hög eller ny låg. Det är möjligt för två skickliga utövare att titta på samma diagram och inte vara överens om signalerna. Att tillämpa 4WR förhindrar denna möjlighet. Istället för att subjektivt bestämma en ny hög eller låg definierar 4WR i förväg när en signal genereras och alla analytiker som använder 4WR kommer fram till samma slutsats. Slutsats

4WR är ett utmärkt tillskott till alla handlarens verktygslåda. Alla handlare bör överväga att anpassa 4WR till sina handels stilar. Tänk på att det inte finns något magiskt i fyra veckor. Handlare kan välja att använda signaler baserade på kortare eller längre tidsramar. Ingångs- och utgångssignaler kan vara asymmetriska, till exempel inmatning på 4WR-signaler men avslutande på två veckors nya nedgångar. Som noterat kan rörliga medelvärden också användas för att generera utgångssignaler.4WR kan kombineras med indikatorer, såsom det relativa hållfasthetsindexet eller den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen, som ett filter på dessa signaler. De möjliga användningarna av 4WR är begränsade endast av näringsidkarens fantasi, så experimentera lite och ta reda på vilket system som ger de bästa resultaten för dig.