a:

Tidssegmenterad volym (TSV) utformades för att spåra sambandet mellan en säkerhets handelsvolym och dess prisrörelser. TSV är faktiskt en oscillator - ett banded teknisk verktyg som hjälper till att upptäcka överköpta och överlämnade förhållanden. Traders och analytiker tittar på TSV för att se om säkerheten köper (under ackumulering) eller säljer (under distribution). Teoretiskt sett förstår volymen och riktningen av penningflödet en viktig komponent av förutsägelser om framtida prisåtgärder.

Pris följer volym

En av de grundläggande förutsättningarna för teknisk aktiemarknadshandel är att volymen är nära knuten till prisrörelser. Ökad handelsaktivitet bör öka sannolikheten för prisjusteringar. Det är mycket osannolikt att köpare och säljare kommer in på marknaden i konsekvent lika antal. Om volymen hjälper till att driva priset - åtminstone delvis - då kan analytiker hypotetiskt kunna bygga prediktiva modeller på volymförändringar.

Tidssegmenterad volym och volym Momentum

TSV är en unik volymoscillator. Till skillnad från mer vanliga volymverktyg, såsom den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen (MACD), använder TSV inte två glidande medelvärden av pris. Istället jämför den tidigare volympunkter med den aktuella volymen med hjälp av en metod som liknar det relativa styrkaindexet (RSI).

Med den här metoden kan nuvarande näringsidkare leta efter volymutmattning eller se om några rörelsemönster som kan känna igen volymen kan relateras till den aktuella volymen. Ökande volymmoment bör signalera stigande priser och skapa ingångssignaler. Å andra sidan varnar volymutmattning (en saktning av volymmomentet) före en eventuell omkastning.

Även om TSV skapar mer definierade utgångs- och ingångssignaler än andra volymoscillatorer, bör det inte betraktas som ett fristående verktyg. Det är bäst att bekräfta eller kontrastera signalerna från andra indikatorer genom att lägga till volymtrender till analysen.