a:

Volatilitetsförhållandeindikatorn är utformad som ett mått på prisklass. Det används av handlare och analytiker för att markera befintliga prisklasser och att titta på handelssignaler som genereras av breakouts från prisklassen. Indikatorn beräknas utifrån ett aktuellt sant prisklass och ett tidigare existerande sant prisklass. På ett diagram plottas volatilitetsförhållandet typiskt som en linje och visas i ett andra fönster under huvudfönstret.

Volatilitetsförhållandet beräknas enligt följande:

Nuvarande True Range = Maximalt (genomsnittet av dagens dag hög och igårens stängning) - Minsta (genomsnittet för dagens låga och igårens stänga)

Föregående True Range över X antal dagar = HÖG (genomsnittet av de höga priserna för varje dag över tiden X) - LÅG (genomsnittet av de låga priserna för varje dag över tiden X)

Volatilitetsförhållande = Aktuell True Range / Previous True Range över X antal dagar

De vanligaste, mest använda värdena för X vid beräkning av föregående sanna intervall är 10 eller 14.

Volatilitetsförhållandet identifieras för näringsidkare när priset har överskridit sitt senaste prisklass till en omfattning som är tillräckligt stor för att utgöra en breakout. Precisavläsningar som indikerar en breakout anpassas vanligtvis av handlare till den specifika aktien eller marknaden de handlar, men en vanlig läsning är 0. 5. Den här nivån representerar den punkt där det aktuella sanna intervallet är lika med dubbelt det föregående sanna intervallet . För att bekräfta breakout-signalerna som anges av volatilitetsförhållandeindikatorn använder handlare ofta andra tekniska indikatorer såsom volym, eftersom volymen ökar kraftigt under marknadsutbrott.