Scalpers försöker dra nytta av små marknadsrörelser och utnyttjar en tickerband som aldrig står stilla under marknadsdagen. I åratal förlitade denna snabba publiken på nivå II bud / ask-skärmar för att lokalisera köp- och säljssignaler, läsa utbuds- och efterfrågan obalanser bort från det nationella bästa budet och erbjudandet (NBBO) eller bud- och askpriset som den genomsnittliga personen ser. De skulle köpa när efterfrågan ställdes på budsidan eller sälja när utbudet ställdes upp på asksidan, bokar en vinst eller förlust minuter senare så snart balanserade förhållanden återvände till spridningen.

Den metodiken fungerar på ett mindre tillförlitligt sätt på våra moderna elektroniska marknader av tre skäl. Först tömdes orderboken permanent efter 2010-snabbkraschen eftersom djupa stående beställningar riktade sig till förstörelse på den kaotiska dagen och tvingade fondförvaltare att hålla dem borta på marknaden eller genomföra dem på andra ställen. För det andra dominerar högfrekvent handel (HFT) nu intradagstransaktioner, vilket genererar väldigt varierande data som undergräver marknadsdjuptolkning. Slutligen tar majoriteten av affärer nu bort från utbytena i mörka pooler som inte rapporterar i realtid.

Scalpers kan möta utmaningen i den här eran med tre tekniska indikatorer anpassade för kortsiktiga möjligheter. Signalerna som används av dessa realtidsverktyg liknar dem som används för långsiktiga marknadsstrategier, men tillämpas istället på två minuters diagram. De fungerar bäst när starkt trending eller starkt intervallbunden åtgärd styr intradaybandet. de fungerar inte så bra under perioder av konflikt eller förvirring.

Du vet att de här förutsättningarna är på plats när du blir piskad i förluster i en högre takt än vad som vanligtvis är närvarande på din typiska vinst- och förlustkurva. Läs vidare för mer om sådana signaler. (För relaterad läsning, se: Introduktion till handel: Scalpers, Förstå tickerbandet och Grunden för bud-fråga-spridningen. )

Flyttande medelband Strategi

Placera en 5-8-13 SMA-kombination på två-minutersdiagrammet för att identifiera starka trender som kan köpas eller säljas kort på counterterswings, samt att få en varning om övergående trendändringar som är oundvikliga i en typisk marknadsdag. Denna hårbotten handelsstrategi är lätt att behärska. 5-8-13-bandet anpassas, pekar högre eller lägre, under starka trender som håller priserna limmade på 5 eller 8-baren SMA. Penetrationer i 13-bar SMA-signalavtagande momentum som gynnar ett intervall eller omkastning. Bandet flattar ut under dessa intervallsvängningar och priset kan ofta korsa bandet. Skalperen kollar sedan för justering, med band som vrider sig högre eller lägre och sprider ut, vilket visar mer utrymme mellan varje linje.Detta lilla mönster utlöser köp eller säljer kort signal. (För mer, se: Marknadsåterkallelser och hur man ser dem .)

Relativ styrka / svaghet Slutstrategi

Hur vet skalaren när man ska ta vinst eller minska förluster? 5-3-3 Stokastik och ett Bollinger Band med 3-standard, 3-standard-avvikelse (Bollinger Band), som används i kombination med bandssignaler på två minuters diagram, fungerar bra på aktivt handlade marknader, som indexfonder, Dow-komponenter och för andra stora frågor som Apple (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). De bästa bandet handlar om när Stochastics blir högre från den överlämnade nivån eller lägre från den överköpta nivån. Likaså krävs en omedelbar utgång när indikatorn korsar och rullar mot din position efter en lönsam drivkraft. (För mer insikter, se: Vad är de bästa indikatorerna för att identifiera överköpta och överförda aktier? )

Tid som går mer exakt ut genom att titta på bandets interaktion med priset. Ta nytta av band penetrationer eftersom de förutser att trenden kommer att sakta eller bakåt; scalping strategier har inte råd att hålla fast genom retracements av något slag. Ta också en tidig utträde om ett prisspel inte lyckas nå bandet men Stochastics rullar över, vilket berättar att du kommer ut.

När du är bekväm med arbetsflödet och interaktionen mellan tekniska element, kan du ställa in standardavvikelse högre till 4SD eller lägre till 2SD för att ta hänsyn till de dagliga förändringarna i volatiliteten. Bättre än, lägg över de extra banden över ditt nuvarande diagram så att du får en bredare mängd olika signaler. (För mer information om andra bandindikatorer som kan styra dina affärer, se: Fånga vinster med hjälp av band och kanaler .)

Flera diagramskalpering

Slutligen dra upp ett 15-minuters diagram utan indikatorer för att hålla reda på bakgrundsförhållanden som kan påverka din intradag prestanda. Lägg till tre rader, en för öppningsutskriften och två för den höga och låga av handelsintervallet som upprättades under de första 45 till 90 minuterna av sessionen. Titta på prisåtgärder på dessa nivåer, eftersom de också kommer att ställa in två-minuters köp- eller försäljningssignaler. Faktum är att du kommer att upptäcka att din största vinst under handelsdagen kommer när skalp anpassas med stöd- och motståndsnivåer på 15-minuters, 60-minuters eller dagdiagrammet. (För mer, se: Handel med stöd och motstånd .)

Bottom Line

Scalpers kan inte längre lita på sannolikhetsanalys för marknadsdjup för att få köp och sälj signaler som de behöver boka flera små vinster på en typisk handelsdag. Lyckligtvis kan de anpassa sig till den moderna elektroniska miljön och använda de tekniska indikatorerna som granskas ovan, som är anpassade till mycket små tidsramar. (För mer, se: Scalping som nybörjare. )