Innehållsförteckning:
Basel III var en omfattande uppsättning bestämmelser som antogs i kölvattnet av finanskrisen 2008 och som syftar till att skydda det globala finansiella systemet från framtida kriser. Förordningarna innehöll bestämmelser om kapitalkrav, hävstångsförhållanden och likviditetsförhållanden.
Kapitalkrav
Basel III ökade kapitalkraven från tidigare regler. Enligt de nya bestämmelserna måste bankerna hålla 4,5% av det gemensamma kapitalet av riskvägda tillgångar plus ytterligare 1,5% av det primära kapitalet. Detta antal ökar till 7% från och med 2019. Riskvägda tillgångar beräknas genom att värdet på en tillgång multipliceras med den standardiserade procentuella risken som väges för den tillgången. De standardiserade riskvikterna anges i förordningarna. Riskfyllda tillgångar har en högre riskvägning jämfört med mindre volatila tillgångar.
Hävstångsförhållanden
Basel III innehöll bestämmelser om ett lägsta hävstångsförhållande. Detta förhållande beräknas genom att delkapitalet divideras med bankens genomsnittliga totala konsoliderade tillgångar. Bankerna måste ha en hävstångsgrad överstigande 3% enligt dessa avsättningar. Detta förhållande är avsett att gälla både tillgångar och tillgångar utanför balansräkningen. Tidigare bankbestämmelser omfattade inte tillgångar och förpliktelser utanför balansräkningen, som vissa tror var en av förarna av finanskrisen.
Likviditetskrav
Likviditetstäckningsgraden är utformad för att ge tillräckligt med likviditet i 30 dagar av nettokassaflöde i händelse av en framtida kris. Kvoten beräknas genom att använda likvida medel av hög kvalitet dividerat med totala nettolikviditetsutflöden över 30 dagar. Enligt Basel III måste detta förhållande vara lika med eller större än 100%. Reglerna kräver dessutom en netto stabil finansieringskvot under tider med ökad finansiell stress.
AD:Vilka länder utgör den största delen av den globala banksektorn?
Lära sig hur fyra länder, Kina, U.K., Frankrike och USA har störst inflytande över den globala banksektorn, med Kina i spetsen.
Hur används riskviktiga tillgångar för att beräkna solvensförhållandet i regulatoriskt kapital för Basel III?
Lära sig hur riskvägda tillgångar används för att fastställa solvenskvotskraven enligt Basel III-avtalet och se hur kapitalkraven har ökat.
Vad är den minsta likviditetstäckningsgraden som en bank måste ha från 2016 till 2019 under Basel III?
Lära sig syftet med de nya kraven för likviditetstäckningsgrad enligt Basel III-standarderna och se införandet av de standarder som krävs år 2019.