Hur kan jag använda en out-of-the-money spridningstid för risken för nackdel?

#17 En Arg Blatte Talar - Hur kan vi använda ilska som drivkraft (April 2025)

#17 En Arg Blatte Talar - Hur kan vi använda ilska som drivkraft (April 2025)
AD:
Hur kan jag använda en out-of-the-money spridningstid för risken för nackdel?

Innehållsförteckning:

Anonim
a:

Long Put Calendar Spread

En out-of-the-money tidsspridning kan säkra nackdelrisk genom att sälja en out-of-the-money-uppsättning på en kort sikt samtidigt som man köper en sats med samma lösenpris längre ut. Denna strategi är känd som en lång uppsättning kalenderpedagog. Den näringsidkare har en neutral till haussevy för kort sikt, kombinerad med en bearish utsikt på längre sikt. Handeln placeras för en debet, vilket innebär att det finns en premieutbetalning för att placera positionen.

AD:

Tidsförfallet för den sålda säljoptionen på kort sikt minskar dess värde snabbare än det köpta alternativet. Tidsförfallet av alternativ blir högre eftersom alternativet flyttas mot utgången. Den sålda förseningen förlorar värdet snabbare på grund av tidsfördröjning än den köpta som sätts i en senare månad. Om det försålda alternativet upphör att vara värdelöst, minskar det premiebelopp som betalas för nackdelen. Detta kan vara ett sätt att få ett visst säkringsskydd mot ett lägre pris.

AD:

Horisontella sprej

Tidsspridningar, även kända som horisontella spridningar eller kalenderspridningar, innebär att man köper eller säljer ett alternativ till aktiekurs inom en nära månad och sedan köper eller säljer ett alternativ med samma strejkpriset i en ytterligare månad. Dessa är mer avancerade alternativstrategier. Tidsförskjutningsskillnader mellan optionerna samt förändringar i volatiliteten har en väsentlig inverkan på lönsamheten i strategin. Kalender sprider vinst från en ökning av underförstådd volatilitet eftersom det köpta alternativet har en högre vega än det sålde alternativet. För debitspridning är det maximala förlustbeloppet det premie som betalas för strategin.

AD: