a:

De flesta handelsstrategier som innehåller det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) är kortsiktiga och automatiserade. Det är inte att säga att långsiktiga näringsidkare inte kan komplettera sina indikatorer med VWAP - mer sannolikt, det rörliga volymvägda genomsnittspriset (MVWAP). Det tjänar en mycket liknande funktion till glidande medelvärden, så alla indikatorer som kan användas med glidande medelanalys skulle också passa med en VWAP. Detta inkluderar ledande indikatorer, såsom volymoscillatorer och crossover.

En annan indikator eller en hel handelsstrategins framgång kan bedömas utifrån hur de handlade priserna jämförs med säkerhetsens VWAP. Detta beror på att VWAP ofta anses vara den avkastning som en passiv investerare skulle ha insett.

Volymvägd genomsnittspris

Det finns inget särskilt fint om tillämpningen av VWAP, men deras beräkning är betydligt mer involverad än ett enkelt eller exponentiellt glidande medelvärde. Varje VWAP-utgång tar hänsyn till handelspris, kvantitet och förhållandet mellan kumulativa jämfört med typiska priser. De resulterande siffrorna kan sedan ritas mot ett prisschema för att avslöja trender.

Ledande och lagringsindikatorer

VWAP och MVWAP sänker indikatorer när de används ensamma. Graden av fördröjning beror på marknadens karaktär och den återkallade användningsperioden, men dessa indikatorer är inte konstruerade för att generera framtida utgångs- eller ingångssignaler.

Lagringsindikatorer kan dock användas för att jämna ut signalerna från en ledande indikator. Volymoscillatorer som volymbalansen (OBV) är populära och lättförståliga ledande indikatorer. Handlare bör också titta på flytta genomsnittliga övergångar och divergensanalys för att upptäcka möjliga ledande spel.