Innehållsförteckning:
Portföljavvikelse mäter spridningen av avkastningen i en portfölj. Den beräknas med hjälp av standardavvikelsen för varje säkerhet i portföljen och korrelationen mellan värdepapper i portföljen.
Beräkning av portföljvariationen av värdepapper
För att beräkna portföljvariationen av värdepapper i en portfölj, multiplicera den kvadrerade vikten för varje säkerhet med motsvarande varians av säkerheten och lägg till två multiplicerade med det vägda genomsnittet av värdepapper multiplicerat med kovariansen mellan värdepapperen.
För att beräkna variansen i en portfölj med två tillgångar, multiplicera kvoten av viktningen för den första tillgången med tillgångens varians och lägg den till kvadraten av vikten av den andra tillgången multiplicerad av variansen av den andra tillgången. Därefter lägger du till det resulterande värdet till två multiplicerat med vikterna för de första och andra tillgångarna multiplicerat med de två tillgångarnas kovarians.
Antag exempelvis att du har en portfölj som innehåller två tillgångar, aktier i bolag A och aktier i bolag B. Sittio procent av din portfölj är investerad i bolag A medan resterande 40 procent investeras i bolag B. Den årliga variansen av bolagets aktie är 20%, medan avvikelsen av bolagets aktie är 30%.
Korrelationen mellan de två tillgångarna är 2. 04. För att beräkna tillgångarnas kovarians multipliceras kvadratroten av variansen av bolagets aktie med kvadratroten av variansen av bolagets aktie . Den resulterande kovariansen är 0. 50.
Den resulterande portföljvariationen är 0. 36 eller ((0. 6) ^ 2 * (0. 2) + (0.4) ^ 2 * (0. 3) + (2 * 0,6 * 0,4 * 0,5)).
Jag förstår inte hur ett lager har ett handelspris på 5 97, men när jag köper det måste jag betala priset på 6. 04. Hur kan jag vara betalar mer än vad aktien handlar för?
Det kan tyckas logiskt att det senaste handlade priset på en säkerhet är det pris som det för närvarande skulle handlas på, men det förekommer sällan. Marknaden för en säkerhet (eller dess handelspris) baseras på sina köp- och säljpriser, inte det senaste handlade priset.
Jag är en lärare i ett folkeskolsystem och jag don ' Jag har för närvarande en 403 (b) plan, men jag har lite pengar i en Roth IRA och även en självstyrd IRA. Kan jag rulla mina IRA-medel i en nyöppnad 403 (b) plan, eftersom jag för närvarande är anställd av skolan s
Om du etablerar ett 403 (b) konto enligt skolans 403 (b) plan, du kan rulla de traditionella IRA-tillgångarna till 403 (b) -kontot. Som du kanske vet kan övergången från traditionell IRA till 403 (b) inte inkludera belopp eller belopp som motsvarar nödvändiga minsta utdelningar.
Jag håller på att gå i pension. Om jag betalar av min hypotekslån med efter skatt som jag har sparat, kan jag spara 6,5%. Ska jag göra det här?
Bara du och din ekonomiska rådgivare, familj, revisor, etc. kan svara på "ska jag?" fråga eftersom det finns många fler faktorer som inte ligger i de antaganden du inkluderade, och många av dem relaterar till din egen känsla av tarmar. Det skulle vara lätt om man betalade en inteckning var bara en annan investering.